Serviço de cópia de comércio forex

Forex Trade Copier 2 - a melhor ferramenta para copiar pedidos no MetaTrader 4.
Oferecemos softwares simples e confiáveis ​​que podem duplicar / copiar negociações entre qualquer conta MT4.
Fácil de usar copiadora MetaTrader que economiza tempo valioso Confiável, então você está protegido de problemas técnicos Poderoso, com um monte de recursos disponíveis.
Faça o download da demo gratuita do Forex Copier 2 para ter certeza de que a copiadora Forex é a melhor escolha.
Descontos de até 40%
Garantias
Estamos confiantes de que nosso produto é o melhor do mercado e funciona exatamente como deveria. Portanto, oferecemos uma garantia incondicional de reembolso de 30 dias. Se você não gostar do produto por qualquer motivo, nós devolveremos o valor total que você nos pagou.
Confira nosso outro produto que irá ajudá-lo a melhorar suas habilidades de negociação.
Este produto permite que você backtest sua estratégia de Forex em dados históricos. Simula o feed de dados em tempo real. Assim, você pode negociar com dados históricos como você faz isso na conta ativa, mas será capaz de controlar a velocidade do tempo para que você não tenha que esperar pela alteração do preço. O Forex Tester é um programa "obrigatório" para os comerciantes que desejam melhorar suas habilidades de negociação. Veja mais detalhes em forextester.
Quem pode usar essa copiadora MT4?
O Forex Copier é uma solução para operadores individuais ou gerentes de contas que precisam executar sinais de negociação de fontes externas ou que precisam gerenciar várias contas MetaTrader 4 ao mesmo tempo. Nós não oferecemos a você “mais um EA do Santo Graal”, apenas oferecemos uma ferramenta simples e confiável que copia ordens de um MT4 para um ou mais MT4s.
Então, se você tem uma boa fonte de sinais de Forex e quer executar esses sinais em sua plataforma, você quer enviar sinais para seus clientes, ou você só quer gerenciar várias contas, então a nossa copiadora MetaTrader é o que você está procurando.
O programa também é útil para pessoas que conhecem a fonte de “sinais ruins” e querem obter algum lucro com a ajuda da cópia reversa.
Principais características do Forex Trade Copier:
Qualquer suporte de corretor Suporte a qualquer tipo de conta Simples de instalar e usar Confiabilidade Gerenciamento de lote / risco personalizado Ordens de filtragem Ajuste de pedidos copiados por critérios do usuário Cópia reversa Licença vitalícia, sem pagamentos mensais / anuais Suporte vitalício Suporte a várias fontes Suporte a múltiplos receptores Copiando via Internet Copiadora Remota) Muitos outros recursos: veja a lista completa aqui.
O que nossos clientes dizem?
(comerciante individual, Alemanha)
"Forexcopier me ajuda a resolver problemas de estratégia. Eu usei isso para dividir meus negócios em contas diferentes. Isso me ajuda a rever minhas estratégias em uma outra visão. Seu software realmente útil com todas as funções necessárias. Eu estou usando agora por cerca de 2 meses para sites de communitytrading como myfxbook e zulutrade.
Polegares para o time de Forexcopier "
"Negociei Forex por mais de uma década e, nos últimos anos, procurei uma maneira de distribuir meu risco usando vários corretores, mas sempre foi um desafio. Agora, com o Forex Copier,
Eu foco e negocio em uma conta / corretor e estou efetivamente negociando 4 contas com diferentes corretores. O modo de reversão é a cereja no topo do bolo. Obrigado rapazes"
"Com o programa estou muito satisfeito, se você configurar corretamente o programa, não há problemas, demorou um pouco para definir tudo, porque fiquei surpreso com o número de funcionalidades como a cópia de operações lucrativas, absolutamente fantástico. Oposite negociação é excelente. Programa funciona em contas de demonstração também. O suporte é excelente, sempre respondeu dentro de 24horas. Eu só poderia recomendá-lo "
(comerciante individual, Austrália)
"Eu acho o seu software muito excelente, muito rápido e eu nunca tive nenhum problema durante o comércio de cópias.
Muito obrigado também por seu apoio rápido. "
(gerente de conta, Espanha)
"Acredito que a Copiadora Forex é a melhor ferramenta de cópia de negociação mt4 do mercado. Ela funciona como um encanto e não requer muitos esforços para configurar. Neste momento, gerencio 14 contas MT4 de meus clientes e gosto do fato de que eu precisa gerenciar apenas um deles e o software fará o resto do trabalho para mim ".
(comerciante individual, Austrália)
"Recurso reverso é um ótimo truque! Agora eu sei como obter lucro mesmo de" perdedor "EA J"
(comerciante individual, EUA)
"Fiquei agradavelmente surpreendido com Forex Copier, demorou menos de 5 minutos para começar a usá-lo e ainda está funcionando sem problemas. Ótimo trabalho!"
(Diretor de país - escritório da Nigéria, Nigéria)
O software é incrível e atende a todas as minhas necessidades e exigências ".
Capturas de tela do programa.
Interface amigável.
Fácil de configurar.
Resumo da configuração da conta.
Encomendas atuais.
Copiando o histórico.
É Forex Copier 2 user-friendly?
Sim! Você não deve gastar horas para descobrir como configurar e configurar o EA no MT4.
Nós fizemos o nosso melhor para tornar o produto o mais fácil possível para economizar seu tempo.
Você acredita que o Forex Copier pode ser instalado com apenas alguns cliques e menos de 1 minuto? Bem, vamos verificar isso no curto vídeo:
Como você pode ver, este produto foi projetado para liberar seu tempo para coisas que são mais importantes.
Sua ferramenta de cópia MetaTrader é melhor que outras ferramentas?
Você provavelmente conhece algumas outras ferramentas que fazem as mesmas coisas, então você pode nos perguntar “Por que seu programa é melhor? Existe alguma diferença? ”Nossa resposta seria: Sim! Há uma grande diferença entre ferramentas profissionais de cópia MT4 como a nossa e outras ferramentas básicas que você pode encontrar no mercado.
Tenha cuidado ao escolher a ferramenta certa para suas necessidades; Se você escolher algum software "amador", pode ser perigoso para a conta para a qual você envia sinais. Temos visto casos em que algumas partes do software explodiram as contas do Receiver ao “copiar” duplicatas da mesma ordem no loop infinito. Você pode imaginar o que os comerciantes dizem sobre esse tipo de software!
Nosso produto é maduro (estamos trabalhando nele há mais de 6 anos), por isso é muito confiável e não trará surpresas desagradáveis. Além disso, nossa copiadora MetaTrader oferece um número premiado de recursos personalizáveis, incluindo filtros, transformações e opções de gerenciamento de dinheiro que estão disponíveis para as suas necessidades. Outros programas não fornecem uma gama tão ampla de recursos como o nosso produto.
6 motivos pelos quais nossa copiadora comercial é melhor que outras soluções.
Além disso, possui módulos de proteção adicionais. Por exemplo,
O módulo “Equity / Drawdown Control” interrompe o processo de cópia se o patrimônio cair para algum nível ou se houver uma grande perda.
Difícil de configurar (muitas opções pouco claras)
Esquema visual de fácil utilização que mostra as relações entre a (s) fonte (s) e o (s) receptor (es).
Em outras palavras, as configurações flexíveis oferecem a oportunidade de personalizar o processo de cópia de acordo com suas necessidades.
Como copiar negócios?
Nossa ferramenta de cópia comercial MT4 é dividida em duas partes: Consultor especialista em fonte (EA) e EA Receiver. O especialista de origem monitora a atividade na conta de origem e, se algo mudar (uma ordem é aberta / modificada / fechada), ele envia o comando para o terminal do receptor, no qual o Receiver EA executa esse comando.
Você não precisa se preocupar com a instalação desses consultores especialistas em gráficos e colocar os arquivos EA nas pastas adequadas do terminal. Nós criamos um instalador automático que configura tudo; tudo o que você precisa fazer é especificar fontes e receptores no esquema de cópia visual (veja a imagem abaixo).
Note que "Forex Trade Copier 2" é uma copiadora MT4 local (então as negociações são copiadas entre os terminais MT4 no mesmo computador); Se você deseja clonar pedidos de outros computadores, existem duas soluções possíveis:
Instalar clones de contas de origem no computador em que as plataformas do receptor estão instaladas. Nesse caso, as posições que foram abertas na conta de origem em outros computadores aparecerão nos clones dessa fonte e serão copiadas para todos os receptores.
Use Forex Remote Copier, que permite o envio de sinais diretamente via internet. Recomendamos esta versão para os comerciantes que planejam fornecer serviços de sinal Forex.
Seu software pode me ajudar a ganhar dinheiro quando alguém perderia?
Isso parece estranho, mas sim! Forex copiadora pode fazer lucro com base em sinais ruins / contas ruins / EAs ruins. Isso é possível por causa da função reversa, que copia posições opostas.
Funciona assim:
Como posso gerenciar várias contas com o seu MT4 Copier?
Se você gerencia várias plataformas MT4 e deseja abrir / fechar as mesmas ordens em cada uma delas, então o Forex Trade Copier 2 funcionará muito bem. Tudo o que você precisa fazer é instalar os terminais MetaTrader que deseja gerenciar no mesmo computador e instalar nosso software. Isso permitirá que você negocie de uma única plataforma; os pedidos serão copiados para outros terminais automaticamente.
Se as contas forem do mesmo corretor, você poderá instalar vários terminais desse corretor e efetuar login em contas diferentes em cada terminal.
Se você deseja negociar em um computador e duplicar seus pedidos em outras contas localizadas em outros computadores, VPS ou servidores, você pode instalar um clone do seu terminal no computador (VPS) onde as contas do Receptor estão instaladas. Isso funcionará assim:
Você abre um pedido no seu computador -> este pedido aparece automaticamente no clone do seu terminal que está instalado no mesmo computador (VPS) onde as plataformas Receiver estão sendo executadas -> Copiadora transfere a ordem do terminal clone para todos os Receptores.
Posso usar seu produto para serviço de sinal?
Certo. Projetamos uma versão especial do MetaTrader Copier, que permite enviar sinais de negociação remotamente para os computadores dos clientes localizados em todo o mundo. Esta versão é chamada de “copiadora remota de Forex”; veja mais informações sobre isso aqui.
As principais vantagens da nossa solução estão listadas abaixo:
Auto-hospedado: você não depende dos servidores de outra pessoa. Portanto, se você tiver um bom servidor com boa conexão à Internet, seu serviço estará disponível em 99,9% do tempo.
Você pode controlar as assinaturas de cada cliente, portanto, se alguém não estiver pagando pelo serviço, ele não receberá mais sinais.
A parte do cliente é fácil de instalar e usar: o cliente pode configurar tudo em alguns minutos. Isso torna sua vida mais fácil, porque você não precisa dar suporte a cada cliente.
Qualquer suporte a corretor MT4. Nós não temos nenhum acordo com corretores, então nossa solução funciona bem em todas as plataformas MT4 de todos os corretores.
Nenhum pagamento mensal / anual. Quando você compra Forex Remote Copier, então você recebe uma licença vitalícia.
Nenhum pagamento com base no número de clientes, para que você possa ter um número ilimitado de clientes (você só precisa ter um servidor que seja poderoso o suficiente para processar todas as conexões).
Preço razoável: nossa solução custa menos que a maioria dos analógicos.
Exemplos (casos de uso)
Recebendo sinais da conta rentável.
Então, você conhece algum bom negociante ou conta com EA rentável e quer seguir seus negócios. Isso é fácil! Tudo o que você precisa saber é uma senha de investidor da conta da qual você deseja clonar negociações. Então você precisa:
Instale um terminal MT4 adicional no seu computador (seria melhor se o terminal MT4 fosse do mesmo corretor com a Fonte que você deseja seguir)
Entre para a conta de origem no MT4 adicional.
Instale nossa Copiadora e especifique seu MetaTrader como "Receiver" e o MetaTrader de origem como "Source"
É isso aí! Agora, sua conta é negociada exatamente como a da Source, e você não precisa se preocupar em abrir negociações manualmente. A copiadora faz esse "trabalho sujo" para você.
Gerenciando várias contas.
Você pode precisar cuidar de várias contas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode precisar gerenciar sua própria conta, além da conta da sua esposa, além da conta do seu filho, ou talvez queira oferecer serviços de gerenciamento e comércio para seus clientes. Claro, você não quer gerenciar as posições manualmente em cada uma das plataformas de negociação; isso levaria muito tempo e energia.
Então, você pode tentar a edição MT4 Multiterminal, mas… para ser honesto, não é realmente conveniente usar e você nem pode rodar os EAs lá.
A solução ideal seria trabalhar em um terminal MT4 e espelhar seus negócios para todas as outras contas que você gerencia. Nossa copiadora FX é o programa que fará isso por você! Cada posição que você abre / fecha / modifica em sua plataforma “Principal” é duplicada em todas as plataformas “Receptor”, então elas são sincronizadas com a principal. Seu tempo será economizado e você será capaz de se concentrar em uma estratégia de negociação, em vez de no trabalho rotineiro de abrir posições em todos os terminais.
Obtendo lucro de perder contas.
Vamos imaginar que você conheça uma conta que perde dinheiro. Por exemplo, uma pessoa está apenas começando a carreira de negociação, o que significa que há pelo menos 90% de probabilidade de que ela exploda a conta (isso é triste, mas você sabe as estatísticas ...). Ou você pode ter um EA que está sempre perdendo dinheiro, então você pode instalar este EA em Demo e fazer essa conta demo perder (o que é bom contanto que você não arrisque seu próprio dinheiro).
Então, você perguntaria o que você pode obter desse perdedor. Parece estranho, mas você pode obter lucro! Como? Bastante simples, basta instalar nossa copiadora no modo reverso e copiar negociações invertidas da conta que está perdendo dinheiro. Por exemplo, quando um pedido SELL é aberto em um "perdedor", um pedido BUY é copiado para sua conta. Então, seu saldo cresce a cada momento quando algum dinheiro é perdido com o "perdedor".
Note que existem alguns avisos:
Você pode perder dinheiro quando a "Fonte" (da qual você faz o comércio reverso) ganhar alguma coisa, por isso tenha cuidado ao escolher a fonte para fazer a ordem inversa. Não recomendamos a reversão de negociações de trader profissional.
Além disso, não recomendamos a reversão de posições de curto prazo (escalpelamento), pois o lucro será reduzido pelo valor do spread.
Executando um serviço de sinal.
Se você é um profissional especializado e acha que pode ganhar dinheiro enviando seus sinais aos clientes, precisa de um software que conecte as contas dos clientes ao seu principal. Nós podemos oferecer tal software para você. Por favor, considere o uso do Forex Remote Copier, que permite enviar sinais de negociação pela Internet e executar esses sinais nas plataformas dos clientes.

Serviço de cópia de comércio Forex
Sobre nós | Contate-nos | Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo. Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você precisa ter o JavaScript habilitado para vê-lo.
Registro comercial bem sucedido de mais de 7 anos Equipe de profissionais & amp; bem sucedida Traders Team monitora o mercado 24 horas Os sinais são enviados quando estamos 100% confiantes Forex (FX) Comércio Copier Service Forex (FX) Copiadora comercial para o nosso alto desempenho sempre faremos a negociação mais fácil para você. Top trade Copier service & amp; Sinais Forex Nosso lucro médio mensal De Copiadora (600-1000 +) pip.
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O alto desempenho da copiadora comercial é muito simples. Agora você pode fazer com que todas as transações realizadas em nossa conta mestre sejam copiadas para sua conta pessoal em menos de um segundo.
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Existe um alto nível de risco envolvido na negociação de produtos alavancados como Forex / CFDs. Você não deve arriscar mais do que você pode perder, é possível que você perca todo o saldo da sua conta. Você não deve começar a negociar ou investir a menos que compreenda totalmente a verdadeira extensão de sua exposição ao risco de perda. Ao negociar ou investir, você deve sempre levar em consideração o nível de sua experiência. Os serviços de negociação de cópias implicam riscos adicionais para seus investimentos devido à natureza de tais produtos. Se os riscos envolvidos não lhe parecem claros, solicite a um especialista externo um parecer independente.
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Copiadora comercial.
Desenvolvemos a mais avançada solução de cópia comercial sob medida disponível para os traders hoje. O produto foi criado pela nossa equipe interna de engenheiros de software, com experiência nos mercados, para permitir que as negociações sejam copiadas instantaneamente em qualquer número de contas de escravo e oferece uma alternativa viável a um corretor MAM.
Adequado para indivíduos, provedores de sinal, gerentes de dinheiro ou corretores que procuram distribuir negociações, as contas podem ser vinculadas em questão de minutos. Funcionalidade analítica rica é fornecida e, graças ao nosso modelo totalmente hospedado, não há software para instalar ou custos ocultos. A marca branca do portal também pode ser fornecida.
Para obter mais detalhes e preços, entre em contato conosco abaixo ou no chat ao vivo e um membro de nossa equipe de vendas o ajudará em duas horas úteis.
LATÊNCIA ULTRA BAIXA.
Nossa copiadora de comércio de baixíssima latência é a mais rápida do mercado. Nós revolucionamos o modo como as copiadoras comerciais convencionais operam, empurrando os negócios para as contas de escravos, em vez de esperar que eles façam pesquisas; Isso resultou em latência interna média de menos de 0,01 segundos. Por meio de nosso posicionamento estratégico do data center e conexões de baixa latência para os principais centros financeiros, você não encontrará uma copiadora comercial mais rápida.
TOTALMENTE HOSPEDADO.
Nós fornecemos nossa copiadora comercial como um serviço totalmente hospedado. Isso significa que não há software para você ou seus clientes instalarem e não há necessidade de executar um VPS ou manter um PC em execução. Isso também significa que os nossos custos são totalmente diretos e não há custos ocultos. Ter as contas hospedadas em nosso ambiente também oferece os benefícios de nossas conexões de baixa latência, nossa equipe de suporte 24 horas para mantê-lo conectado.
QUALQUER CORRETOR DE MT4.
Apoiamos qualquer corretor que forneça a plataforma MT4. Temos um número de corretores preferenciais com os quais trabalhamos de perto e com conexões de baixa latência, mas atualmente nossa base de clientes está negociando com mais de duzentos corretores diferentes. Seus clientes nem todos precisam estar no mesmo corretor; Nosso software é capaz de traduzir seus negócios em todo o mundo instantaneamente.
GESTÃO DE RISCOS FORTE.
Nosso serviço de copiadora comercial oferece a mais ampla gama de opções quando se trata de gerenciamento de riscos. Os clientes podem escolher entre quatro algoritmos de dimensionamento de posicionamento diferentes para garantir que estão obtendo exatamente o tamanho de posição desejado. Como um trader mestre, você pode restringir essas opções, se necessário, para garantir que seus clientes estejam usando o modelo mais adequado à sua estratégia.
PORTAL DE ETIQUETA BRANCA.
Todo o portal tem uma funcionalidade de white label e revenda incorporada em seu núcleo. Através da nossa oferta de portal de marca branca, você pode marcar e moldar a experiência do cliente para combinar com sua marca corporativa com todo o suporte fornecido pela 4X Solutions, mas se passando por um membro de sua equipe. Como proprietário do portal, você receberá um login administrativo e será mantido atualizado com relação a novos pedidos e incidentes de suporte. Esse serviço é usado por vários corretores globalmente para oferecer nossos serviços, mas com sua marca.
APOIO RÁPIDO.
Oferecemos suporte 24 horas durante o horário comercial e suporte de emergência fora destes; você pode nos contatar via e-mail, ticket, chat ao vivo ou telefone. Todos os nossos funcionários de suporte são falantes nativos de inglês e são empregados diretamente pela 4X Solutions; Isso significa que você vai chegar a alguém que entende nosso produto e pode ajudá-lo imediatamente. Nosso tempo médio de resposta do ticket é inferior a 4 minutos e temos uma taxa de resolução de 95% na primeira chamada.

Serviço de cópia de comércio Forex
Assine nosso boletim informativo mensal para ser notificado sobre desempenho, resultados e serviço de notícias.
Associado com a Quantina Intelligence Limited, Londres, Reino Unido.
Invista com tecnologia futura.
Provedor de Sinais & amp;
forex Trade Copier.
Acreditamos em precisão e transparência. A chave para altos retornos é uma estratégia disciplinada. Conecte sua conta conosco e ganhe o mesmo lucro que nós. Taxa mensal pode ser aplicada.
Maneira moderna de investir.
24/5 Suporte dedicado.
Nós construímos esta empresa para o modelo de negócio a longo prazo do win-win. Sabemos exatamente que você permanecerá conosco, desde que recebamos constantemente lucro líquido em sua conta.
Nenhuma experiência necessária.
Quando negociarmos em nossa conta, sua conta também será negociada automaticamente. Quando movemos nossa Stop Loss ou Take Profit, sua negociação fará o mesmo. Copiadora comercial automatizada e serviço de sinal.
Track Track comprovado.
Os registros de negociação da Quantina Capital são constantemente monitorados pelas organizações MyFxBook, MQL5 e FPA. Estamos usando nossos próprios softwares desenvolvidos para alcançar a meta de lucro constante.
Proteção de lucro garantida.
Avançado Multi nível Trailing Stop e Break Even Método utilizado para cada negociação que desenvolvido pela Quantina Intelligence para o mercado financeiro.
Como começar?
Escolha e assine abaixo um pacote de serviço de copiadora de comércio forex. Se você não sabe qual serviço de copiadora forex é adequado para suas circunstâncias, por favor, entre em contato conosco.
Tudo o que você precisa é de uma conta ao vivo ou de demonstração com qualquer corretor forex. Uma vez que não temos nenhuma limitação para o uso do corretor, é sua decisão qual corretor você escolherá. Nós temos alguns corretores forex recomendados (parceiros afiliados) depende da sua localização GEO.
Assim que a sua subscrição for aceite, vamos "segurar a sua mão" # 8221; em todas as etapas do processo de configuração. Nossa dedicada equipe de suporte ao cliente está sempre aqui para você se precisar de ajuda. Os pagamentos mensais começam depois que instalamos e configuramos completamente seu serviço de sinal apenas.
Oferta limitada.
Não há taxa de ativação ou adesão por tempo limitado.
Pacotes Disponíveis.
Se você não tem certeza de qual pacote de sinal forex é adequado para você & # 8230;
Por favor, entre em contato conosco com seus dados e nossa equipe dedicada pode ajudá-lo a encontrar o melhor pacote adequado para você, depende da sua localização GEO, do saldo inicial e das circunstâncias individuais. Sabemos que, a longo prazo, uma parceria bem-sucedida entre você e a Quantina Capital, necessária para atingir, deve ter um lucro maior do seu lado do que a taxa de serviço completa, incluindo impostos do governo, se aplicável. Nós construímos em modelo de negócio Win-Win.
Vantagens
Latência Ultra Baixa *: & lt; 0,1 ms.
Negocie copiado ao mesmo preço ou melhor.
Negociação Totalmente Automatizada.
Nenhuma experiência necessária.
Instalação Remota e Suporte.
Tamanho do lote de negociação fixo ou gerenciado.
Proteção de capital inteligente.
Acesso total e controle para sua conta.
Desempenho de sinal ao vivo.
Nosso desempenho de sinal de Forex é Track gravado por MyFxBook e MQL5 *
nossas estratégias de negociação.
75% Fundamental Based & # 8211; Notícias Econômicas.
10% London Session Strategy & # 8211; Técnico.
10% A. T.D. A. próprios sistemas desenvolvidos & # 8211; Técnico.
05% Outros & # 8211; Técnico.
Tempo médio de negociação: muito curto (6 & # 8211; 8 horas)
Usando TakeProfit e StopLoss = Sempre.
Average StopLoss 60 pips para cada posição.
SL inicial: relação TP = 1: 3.
Protegendo Lucro = Método BreakEven.
Abaixamento Absoluto: até 20%
Negociamos Pares Monetários Principais e Cruzados.
Quem nós somos:
Nós somos parte do Laboratório de Pesquisa Forex da Quantina Intelligence. em Londres, Reino Unido, que está desenvolvendo os softwares comerciais mais avançados e inteligentes para gestores e negociadores de dinheiro no mercado financeiro desde 2013.
Nós nos tornamos um grupo de traders, especializados e experientes em acompanhar de perto o mercado forex. A maioria de nós é formadores de estratégia de Forex, analista de mercado, gerentes de conta PAMM e MAMM, programadores, matemáticos e comerciantes em tempo integral e agora estamos trabalhando juntos para gerenciar nossas contas e fornecer um serviço de sinal de forex.
O que fazemos diferente:
Dois fatos reais são verdadeiros neste setor: Fato 1: A maioria dos iniciantes e intermediários está começando a negociar apenas com base em indicadores técnicos. Fato 2: 90% dos traders estão perdendo no mercado Forex. Nossas decisões de negociação baseadas em tal “estilo old school” de Indicadores e Fundamentos de Notícias Econômicas. Está bem trabalhado 80 anos atrás e está funcionando bem agora. No entanto, estamos observando também indicadores técnicos de negociação. Não tomamos nossa decisão apenas com base neles. Estamos combinando as estratégias fundamentais de negociação com tecnologias desenvolvidas próprias e modernas.
O que nós oferecemos:
Estamos negociando com nossa conta. Conecte sua própria conta e copie nossas negociações de maneira automática e fácil. Ganhe o mesmo lucro que nós e pague uma pequena taxa. Estamos por trás de nossa estratégia.
Provedor de Sinais de Forex e Serviço de Copiadora Comercial:
O principal benefício da copiadora de sinal e comércio de forex é que ela reduziu o gasto de tempo e o estresse na negociação. Em muitos casos, os comerciantes não podem negociar por seus negócios. O Forex Trade Copier Service é uma solução para eles. A copiadora comercial copia automaticamente nossas negociações para a conta selecionada e executa automaticamente os sinais forex. Um guia detalhado será fornecido no momento do registro para o serviço de copiadoras e sinal de forex.
O que você precisa para começar:
Podemos encontrar a melhor opção para você, com base na sua localização GEO, começando o equilíbrio e a capacidade de risco. Tecnicamente, você precisará de uma conta de negociação ao vivo com pelo menos £ 250 de saldo inicial com qualquer corretora Forex. Saldo recomendado está acima de £ 1000 de acordo com a taxa de cobrança.
Para profissionais:
Várias opções diferentes disponíveis, incluindo o tamanho do lote de negociação fixo ou múltiplo, de acordo com o gerenciamento de risco que é baseado no tamanho do Stop Loss. O Forex Signal pode ser super controlado manualmente ou pelo Trade Protector EA.
Descida Máxima: 5%
Negócios vencedores: 80%
Tempo Médio de Negociação: 6h.
Não há negociações abertas para os fins de semana.
Perguntas frequentes.
Quando você se inscreve em nosso sistema, ele será automaticamente sincronizado com sua conta de negociação conectada, o que significa que cada pedido será replicado em sua conta de negociação. Você será capaz de controlar todos os negócios a qualquer momento em sua conta.
Escolha o melhor pacote adequado acima. Após um pagamento de serviço bem-sucedido, nosso dedicado membro da equipe entrará em contato para obter mais orientações. Geralmente, leva 24/72 horas para começar a copiar nossos negócios. Somos capazes de configurar o seu sistema de absolutamente zero a chave, pronto para ganhar & # 8221; sistema em seu PC / Laptop / VPS remotamente.
& # 8220; Vamos passar as mãos pelo processo de configuração também. & # 8221;
A Quantina Capital (solução de comércio eletrônico de copiadoras) fornece uma maneira de explorar os sistemas de negociação bem-sucedidos e, portanto, permitir que você diversifique seu portfólio de forex, seja você um profissional experiente ou um novato.
Temos uma taxa mensal fixa para cópia comercial (exceto no pacote VIP). Neste caso, você pode manter 100% do lucro, dependendo do tipo de sua conta e corretor. Você pode substituir sua taxa mensal por um preço marcado (spread +0,5 ou + comissão). Opção disponível em $ 1000 + contas. Nosso principal objetivo é mantê-lo conosco a longo prazo. Nesse caso, sabemos exatamente que você precisa ganhar um lucro maior do que uma taxa completa com imposto combinado.
Sim você pode. A propósito, estamos controlando todos os negócios e atingindo nossas metas de lucro. Qualquer negociação pode ser controlada por você manualmente ou com o Consultor Especialista do Quantina Trader Protector. Plataforma MetaTrader 4 necessária.
Sim. Você pode trocar a conta como faria normalmente.
Nós temos uma lista de corretores de forex recomendados onde estamos testando nossos sistemas. No entanto, você pode usar praticamente qualquer conta de corretor forex para nos conectar. Na verdade, nosso sistema está sendo executado na plataforma IC Markets MT4. Nosso conselho é usar o tipo ECN / STP de corretores com conta segregada por razões de segurança. Se você precisar de ajuda, entre em contato com nossa equipe de suporte.
Sim, você pode cancelar sua assinatura a qualquer momento. Nós não cobramos você com uma taxa de saída ou outro oculto após a carga. Você pode desconectar sua conta a qualquer momento automaticamente. Agradecemos se você puder nos enviar um breve feedback com ideias sobre como podemos melhorar nosso serviço.
A maioria dos clientes executa a plataforma MT4 em sua casa ou escritório com excelentes resultados. Se você gostaria de usar o VPS (Virtual Private Server), vamos ajudá-lo a configurar e conectar sua conta no VPS depois de se registrar. Além disso, se o seu saldo inicial for superior a US $ 1.000, poderemos executar nosso serviço de copiadora comercial nos servidores de terceiros. Nesse caso, você não precisa de nenhum PC / Laptop / VPS rodando ao seu lado.
Sim e também, não temos outro jeito. A taxa de assinatura mensal pode ser paga via PayPal ou cartão bancário apenas como débito direto. Nós não cobramos sua conta de negociação diretamente por qualquer serviço de copiadora de negociação forex.
Sim, você pode conectar qualquer conta sua (ao vivo / demo). No entanto, com uma assinatura em execução, você tem permissão para receber sinais para uma conta MetaTrader 4 simultaneamente. Por favor note que, uma conta demo muitas vezes deturpa resultados de negociação e, portanto, é sempre melhor testar com uma conta de negociação ao vivo com um menor (0,01 lote de negociação / negócios).
Sim você pode. No entanto, se você modificar (elevar) o tamanho do lote de negociação, estará arriscando a meta de redução para você. Se você aumentar o tamanho de seus lotes de negociação, você pode ganhar um lucro melhor / maior para cada negociação, e você também pode perder mais.
Estamos propagando a confiança em nossos próprios aplicativos desenvolvidos, consultores especializados e indicadores. Os desenvolvimentos da Quantina Intelligence são os líderes neste setor. Sabemos exatamente quando e como usá-los porque estamos desenvolvendo-os. Além disso, nosso modelo de negócios é baseado em negociações bem-sucedidas, o que significa que recebemos uma pequena comissão de seu corretor após cada negociação positiva (não afeta seus lucros) e nada após negociações negativas. Portanto, estamos altamente motivados para negociar com lucro para você.
Sim, o Pacote VIP é & # 8220; realmente livre & # 8221; e não há nenhum custo adicional ou oculto. Recebemos comissão do corretor como parceiro do IB. Isso não afeta sua taxa ou spread do corretor. Para se inscrever no Pacote VIP, você deve abrir uma nova conta de negociação ao vivo com nosso corretor afiliado e indicar-nos como parceiro IB. (por exemplo: no IC Markets você tem que escrever nosso ID: & # 8220; 10123 & # 8221;). Do que você precisa instalar nossa copiadora comercial EA no seu MT4. Guia manual, instruções de vídeo e um dos nossos suporte podem ajudá-lo a 24/5. Mais informações.
O uso geral do seu serviço de copiadora forex é muito MUITO útil. Eu estava tentando com robôs e indicadores sozinho, mas agora estou confiante. Eu comecei com $ 500 só para tentar e depois de ruffly 3 meses depois, meu saldo mostrou $ 722, então eu acabei de depositar $ 3.000 mais. Agora meu saldo está acima de US $ 5000, então estou planejando fazer o upgrade para o pacote Pro.
Obrigado pela sua ajuda e esforço para me ajudar com a instalação. Eu não sou um cara de TI e agradeço muito por Bela e Adam no suporte. Eu sou muito novo no Forex eu não posso te dizer muito. Segundo os lucros: o histórico da conta MT4 diz Lucro / Prejuízo: $ 2058,38 Depósitos $ 7400,00. Eu vou manter você postar. Atenciosamente & # 8230;
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Se é ou não uma fraude, ainda está por ser determinado. Se você tem experiência com Platinum Forex Bot, sinta-se livre para deixar uma classificação e postar um comentário com suas descobertas. 02 de outubro de 2015 às 21:30 - Platinum Forex Bot Robot EA Review ou SCAM Platinum Forex Bot EA Robot Review ou SCAM Um novo Forex Robot é lançado e temos a colher completa para ouvir. Então, primeiro vamos criar uma pequena visão geral do que você ganha com o Platinum Forex Bot. Aqui está o esquema: Platinum Forex Bot EA (97,00) Platinum Forex Bot Avançada EA (47,00) Forex Software Preditor de Renda (47,00) O primeiro é o programa principal, os outros dois são upsells assim você don8217t NECESSIDADE-los, a fim de utilizar este sistema de negociação. Vamos atualizá-lo com mais informações assim que o recebermos em nossa Revisão completa de Platinum Forex Bot. Por favor, verifique de tempos em tempos para ter certeza de que adicionamos algumas atualizações. 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DADOS DO MERCADO DE BOLSA ESTRANGEIRO, ANALÍTICAS e NEGOCIAÇÃO Análise de câmbio e plataformas de negociação Em todo o mundo, mais de 5.000 gestores de ativos, bancos, tesoureiros e fundos de hedge confiam nas plataformas de transações premiadas da Thomson Reuters, para negociar mais de 350 bilhões em volumes diários médios. Com base em dados de mercado executáveis, notícias recentes da Reuters e análises detalhadas de especialistas, as ferramentas analíticas e de dados da FX da Thomson Reuters lideram o setor. Poderosa distribuição de preços FX (e-commerce) (0:49) Um parceiro confiável (1:12) Thomson Reuters: Histórico de Câmbio (1:02) Thomson Reuters FX Trading. Respostas avançadas. (0:51) Liquidez e comunidade Acesse mais liquidez de mais fontes. Executar a escolha em execução com acesso justo a vários locais de negociação em uma única plataforma. 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Fontes on-line Financial Times O Financial Times publica tabelas de moedas mundiais contra a libra, o dólar, o euro e o iene. As informações são derivadas dos dados do WM Reuters Spot Rates e da Morningstar. As tabelas dos últimos cinco anos estão disponíveis no FT Data Archive. PACIFIC Exchange Rate Service O Pacific Exchange Rate Service oferece uma ampla gama de dados de taxas de câmbio atuais e históricas. O serviço é prestado pelo Professor Antweiler da Escola de Negócios da Universidade Britânica Columbias Sauder e é principalmente para a comunidade acadêmica. As taxas começam em 1971, mas os conjuntos de dados completos não estarão disponíveis para cada moeda. O Sistema de Recuperação de Banco de Dados permite que você selecione uma moeda base, uma moeda de destino, intervalo de tempo, volume ou notação de preço e uma frequência de valores dentro dele (diário, semanal ou mensal). Os dados podem ser baixados em vários formatos. O site também publica gráficos de referência anuais para 24 moedas em relação ao dólar americano, dólar canadense e libra esterlina. Esses gráficos são compilados a partir de uma variedade de fontes, incluindo o FMI, o Banco Mundial e a OCDE. Oanda Oanda é um site comercial que fornece serviços de câmbio e informações para 164 moedas. O intervalo de dados geralmente começa em 1990, mas o ponto inicial varia para cada moeda. Observe que as taxas fornecidas pela Oanda são médias de números coletados da Telerate, Bridge e Reuters, em vez de estarem fechando os preços de mercado. FXHistory - uma ferramenta que permite exibir a taxa de câmbio (médias diárias) entre as duas moedas de sua escolha para um período de até 2.000 dias. O intervalo de datas disponível é dado a partir de 1990, através de exceções (as taxas do marco alemão para o dólar americano recuam até abril de 1973). Você precisará de uma assinatura para ver os dados dos últimos 6 meses. FXDaily - para uma data específica e moeda local, você pode criar uma tabela mostrando a taxa de câmbio com qualquer número de moedas adicionais a partir de 1990. XE A Tabela de Moedas Interativas cobre 79 moedas mundiais com dados desde 1º de janeiro de 1995. Banco da Inglaterra O Banco publica as taxas de câmbio através de seu banco de dados estatísticos interativos. O site fornece tabelas mensais, trimestrais e anuais que remontam a janeiro de 1963 e podem ser baixadas em vários formatos. O Banks Statistical Abstract - 2002 é uma planilha para download com dados de moeda úteis. Inclui: 23.1 - Taxas de câmbio em relação à libra esterlina Dezembro de 1975 a junho de 2002 23.2 - Taxas de câmbio em relação ao dólar norte-americano Dezembro de 1975 a junho de 2002 23.3 - Taxas de câmbio efetivas dezembro de 1975 a junho de 2002 não são mais autoritativas do que as taxas fornecidas por qualquer banco comercial operando no mercado de Londres. Fontes de impressão O ICAEWs Library amp Information Service pode fornecer informações sobre as taxas de câmbio de fim de mês, média mensal e média anual. Não podemos fornecer taxas diárias históricas. Estatísticas Financeiras (ONS) Financial Statistics foi uma publicação mensal do Office for National Statistics. Foi publicado entre junho de 2006 e junho de 2013. O capítulo 7 cobre as taxas de câmbio e fornece: O índice de taxa de câmbio da libra esterlina contra uma cesta de 24 principais moedas mundiais (Tabela 7.1A) com: - mês a mês nos últimos 4 anos - médias anuais para os cinco anos Taxas no final do mês e margens futuras contra a libra esterlina para as sete principais moedas, incluindo o dólar canadense, dólar norte-americano e iene japonês (Tabela 7.1B) Diferenciais de taxa de juros e taxas de câmbio (Tabela 7.1C) O Banco da Inglaterra é a fonte para todas as tabelas listadas acima. Simons Taxes Simons Taxes (anteriormente Simons Direct Tax Service) mantém uma lista de mais de 100 taxas de câmbio, publicadas anualmente pela Inland Revenue para uso geral na conversão de moeda estrangeira para libras esterlinas. As tabelas estão no Binder 10 Part F3.1 e começam em 2007-08. O Library amp Information Service assina os impostos Simons através da plataforma on-line LexisNexis. International Financial Statistics International Financial Statistics é uma publicação mensal do Fundo Monetário Internacional em Washington. A publicação remonta a 1974. A Library amp Information Service mantém cópias das edições de janeiro e julho de 2007 até 2012 (assim como uma cópia da edição de dezembro de 2012). As principais características da International Financial Statistics são: Uma introdução às taxas de câmbio e arranjos cambiais Tabela de Acordos da Taxa de Câmbio e Âncoras da Política Monetária Taxas de Câmbio Diárias para 40 moedas em relação ao dólar dos EUA. Entradas detalhadas para 172 países com taxas de câmbio em relação ao dólar em uma combinação de meses, trimestres e anualmente de volta a 1997 - muito mais detalhadas do que muitas fontes lhe darão para alguns dos países menores. Financial Times A seção Companies amp Markets do Financial Times fornece taxas de câmbio de 51 moedas em relação à libra esterlina, dólar, euro e iene. A Biblioteca mantém as edições por nove meses e mantém o FT em microfilme a partir de 1975. A Biblioteca Guildhall detém o FT em vários formatos de volta a 1888. Serviço de Imposto sobre Ganhos de Capital do FT O volume anual do Serviço de Imposto sobre Ganhos de Capital da FT Interactive Datas lista uma série de taxas de câmbio para o Reino Unido e a República da Irlanda. Estas incluem: Taxas de Câmbio em 31 de março de 1982 para 24 moedas (taxa de câmbio para libra1) As taxas de câmbio em 5 de abril de 1974 para 22 moedas são listadas para fins de CGT da Irlanda (taxa livre de câmbio para libra1 e taxa baseada em 28-3 / 8 dólares de prémio) Taxas de câmbio diárias para Irish Punts para a libra esterlina, para ajudar com cálculos CGT na República da Irlanda. As tarifas listadas cobrem o período de 9 de abril de 1984 a 5 de abril de 2004 e distribuem os dias por punts à libra por cada dia útil do ano. Não encontra o que procura Se você está tendo dificuldade em encontrar as informações necessárias, pergunte ao Serviço de Informações da Biblioteca. Contacte-nos por telefone em 44 (0) 20 7920 8620, por web chat ou por e-mail em libraryicaew. O ICAEW não aceita qualquer responsabilidade pelo conteúdo de qualquer site em que exista um link de hipertexto deste site. Os links são fornecidos como estão sem garantia, expressa ou implícita, para as informações fornecidas dentro deles. Por favor, consulte o aviso completo de copyright e aviso de isenção de responsabilidade. Acerca da Biblioteca Contacte-nos Eventos Serviços de informação LegalSteps para aceder a dados históricos e dados forex gratuitos para pares de moeda estrangeira: Passo 1: Escolha o (s) par (es) cambial (ais) para consultar, verificando todos os passos 2: Insira as datas de início e fechamento do intervalo para os dados do Forex. Volte a iniciar o START e / ou STOP DATE nas caixas, se necessário. O formato deve ser "mmmm / dd / yyyyquot". Clique nos ícones ou links do calendário e clique nas datas, se preferir. Talvez você não veja o calendário se tiver um bloqueador de pop-ups ativado. NOTA: existem dados no banco de dados para cada dia da semana (de segunda a sexta) nos intervalos do banco de dados. Não há dados para sábados ou domingos. 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Se as reformas constitucionais forem derrotadas, o governo de Renzi poderá cair e uma eleição ser convocada. Alguns vêem a votação como um referendo indireto sobre o euro. O BCE informou na terça-feira que tem capacidade para comprar títulos do governo italiano temporariamente, se necessário. A recontagem do voto presidencial dos EUA é uma nova incerteza. A candidata do Partido Verde dos EUA, Jill Stein, está por trás das possíveis recontagens em Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. A campanha de Clinton participará. As probabilidades não favorecem a reversão da vitória de Trump. Alguns acham que Stein está fazendo isso por motivos pessoais. Sexta-feira vê dados de emprego dos EUA em novembro. Este é um dos principais itens que o FOMC examina antes de tomar decisões de política monetária. Os mercados têm 100 chances de que o banco central aumente sua meta de Fed Funds em 25 pb em 14 de dezembro. É difícil imaginar um relatório tão fraco que bloqueie esse aumento da taxa. John M. 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Projeto de interface do usuário do sistema de negociação

Design de interface do sistema de negociação
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Interface do usuário para um aplicativo de negociação no C # WPF.
Eu criei um aplicativo de negociação no WPF, para o qual eu tenho vergonha do seu aspecto ruim, pois está longe de ser impressionante. Gostaria agora de redesenhar a interface do usuário do meu aplicativo e torná-la semelhante a uma captura de tela de exemplo de um aplicativo comercial.
Alguém pode por favor conselhos dicas sobre o caminho que devo seguir para fazer uma interface do usuário de natureza semelhante? Por exemplo, se houver um aplicativo C # WPF de código aberto que tenha uma aparência semelhante, isso seria ótimo. ou se houver uma biblioteca que tenha cool listview, barra de rolagem e barras de progresso, ..
PS: Eu não tenho mistura Microsoft.
Espero que você tenha concluído sua inscrição agora. Se não:
Tente entender a amostra do aplicativo de Implementação de Referência do Stock Trader pelo MSDN construído usando WPF, MVVM e Prism, e você teria uma vantagem inicial para criar seu tipo de interface do usuário e implementação.

Arquitetura de pregão.
Idiomas disponíveis.
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Índice.
Arquitetura de pregão.
Visão geral executiva.
Maior concorrência, maior volume de dados de mercado e novas exigências regulatórias são algumas das forças motrizes por trás das mudanças na indústria. As empresas estão tentando manter sua vantagem competitiva mudando constantemente suas estratégias de negociação e aumentando a velocidade de negociação.
Uma arquitetura viável precisa incluir as tecnologias mais recentes dos domínios de rede e de aplicativo. Tem que ser modular para fornecer um caminho gerenciável para evoluir cada componente com o mínimo de interrupção no sistema geral. Portanto, a arquitetura proposta por este artigo é baseada em uma estrutura de serviços. Examinamos serviços como mensagens de baixíssima latência, monitoramento de latência, multicast, computação, armazenamento, virtualização de dados e aplicativos, resiliência comercial, mobilidade comercial e thin client.
A solução para os complexos requisitos da plataforma de negociação da próxima geração deve ser construída com uma mentalidade holística, cruzando as fronteiras de silos tradicionais como negócios e tecnologia ou aplicativos e redes.
O principal objetivo deste documento é fornecer diretrizes para a criação de uma plataforma de negociação de baixíssima latência e, ao mesmo tempo, otimizar o throughput bruto e a taxa de mensagens para dados de mercado e ordens de negociação FIX.
Para conseguir isso, estamos propondo as seguintes tecnologias de redução de latência:
• Interconexão de alta velocidade - conectividade InfiniBand ou 10 Gbps para o cluster de negociação.
• Barramento de mensagens de alta velocidade.
• Aceleração de aplicativos via RDMA sem re-código do aplicativo.
• Monitoramento de latência em tempo real e redirecionamento do tráfego de negociação para o caminho com latência mínima.
Tendências e Desafios da Indústria.
As arquiteturas comerciais da próxima geração precisam responder às crescentes demandas por velocidade, volume e eficiência. Por exemplo, espera-se que o volume de dados do mercado de opções dobre após a introdução do trading centavo em 2007. Existem também exigências regulatórias para a melhor execução, que exigem o manuseio de atualizações de preços a taxas que se aproximam de 1 milhão de msg / seg. para trocas. Eles também exigem visibilidade do frescor dos dados e prova de que o cliente obteve a melhor execução possível.
No curto prazo, a velocidade de negociação e inovação são os principais diferenciais. Um número crescente de negociações é tratado por aplicativos de comércio algorítmico colocados o mais próximo possível do local de execução da negociação. Um desafio com estes "black-box" mecanismos de negociação é que eles compõem o aumento de volume emitindo ordens apenas para cancelá-los e reenviá-los. A causa desse comportamento é a falta de visibilidade sobre qual local oferece a melhor execução. O comerciante humano é agora um "engenheiro financeiro" um "quant" (analista quantitativo) com habilidades de programação, que podem ajustar os modelos de negociação em tempo real. As empresas desenvolvem novos instrumentos financeiros, como derivativos climáticos ou transações de classe entre ativos, e precisam implantar os novos aplicativos rapidamente e de forma escalável.
No longo prazo, a diferenciação competitiva deve vir da análise, não apenas do conhecimento. Os principais traders do futuro assumem riscos, obtêm uma visão verdadeira do cliente e batem consistentemente no mercado (fonte IBM: www-935.ibm/services/us/imc/pdf/ge510-6270-trader. pdf).
A resiliência dos negócios tem sido uma das principais preocupações das empresas de trading desde 11 de setembro de 2001. As soluções nesta área variam desde centros de dados redundantes localizados em diferentes geografias e conectados a múltiplos locais de negociação até soluções de negociadores virtuais oferecendo aos operadores de mercado a maior parte da funcionalidade de uma plataforma de negociação em um local remoto.
O setor de serviços financeiros é um dos mais exigentes em termos de requisitos de TI. O setor está passando por uma mudança arquitetônica em direção à Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), serviços da Web e virtualização de recursos de TI. A SOA aproveita o aumento da velocidade da rede para permitir a vinculação dinâmica e a virtualização de componentes de software. Isso permite a criação de novos aplicativos sem perder o investimento em sistemas e infraestrutura existentes. O conceito tem o potencial de revolucionar a forma como a integração é feita, permitindo reduções significativas na complexidade e no custo de tal integração (gigaspaces / download / MerrilLynchGigaSpacesWP. pdf).
Outra tendência é a consolidação de servidores em farms de servidores de data center, enquanto as mesas de operação possuem apenas extensões KVM e clientes ultra-thin (por exemplo, SunRay e HP blade solutions). As redes de área metropolitana de alta velocidade permitem que os dados de mercado sejam multicast entre locais diferentes, permitindo a virtualização do pregão.
Arquitetura de alto nível.
A Figura 1 descreve a arquitetura de alto nível de um ambiente comercial. A fábrica de tickers e os mecanismos de negociação algorítmica estão localizados no cluster de negociação de alto desempenho no data center da empresa ou na bolsa de valores. Os comerciantes humanos estão localizados na área de aplicativos do usuário final.
Funcionalmente, há dois componentes de aplicativos no ambiente comercial corporativo, editores e assinantes. O barramento de mensagens fornece o caminho de comunicação entre editores e assinantes.
Existem dois tipos de tráfego específicos para um ambiente de negociação:
• Dados de mercado - carrega informações sobre preços para instrumentos financeiros, notícias e outras informações de valor agregado, como análises. É unidirecional e muito sensível à latência, normalmente entregue em multicast UDP. É medido em atualizações / seg. e em Mbps. Os dados de mercado fluem de um ou vários feeds externos, provenientes de provedores de dados de mercado, como bolsas de valores, agregadores de dados e ECNs. Cada provedor tem seu próprio formato de dados de mercado. Os dados são recebidos por manipuladores de feeds, aplicativos especializados que normalizam e limpam os dados e os enviam para os consumidores de dados, como mecanismos de preços, aplicativos de comércio algorítmico ou comerciantes humanos. As empresas do lado da venda também enviam os dados do mercado para seus clientes, empresas compradoras, como fundos mútuos, fundos de hedge e outros gerentes de ativos. Algumas empresas de buy-side podem optar por receber feeds diretos das trocas, reduzindo a latência.
Figura 1 Arquitetura de negociação para uma empresa do lado de compra / venda.
Não existe um padrão da indústria para formatos de dados de mercado. Cada troca tem seu formato proprietário. Provedores de conteúdo financeiro, como Reuters e Bloomberg, agregam diferentes fontes de dados de mercado, normalizam e adicionam notícias ou análises. Exemplos de feeds consolidados são RDF (Reuters Data Feed), RWF (Reuters Wire Format) e Bloomberg Professional Services Data.
Para fornecer dados de mercado de latência mais baixa, os dois fornecedores lançaram feeds de dados de mercado em tempo real que são menos processados ​​e têm menos análises:
- Bloomberg B-Pipe - Com o B-Pipe, a Bloomberg separa seu feed de dados de mercado de sua plataforma de distribuição porque um terminal da Bloomberg não é necessário para obter o B-Pipe. Wombat e Reuters Feed Handlers anunciaram o apoio ao B-Pipe.
Uma empresa pode decidir receber feeds diretamente de uma troca para reduzir a latência. Os ganhos na velocidade de transmissão podem variar entre 150 milissegundos e 500 milissegundos. Esses feeds são mais complexos e mais caros e a empresa precisa construir e manter sua própria fábrica de tickers (financetech / featured / showArticle. jhtml? ArticleID = 60404306).
• Ordens de negociação - esse tipo de tráfego transporta as negociações reais. É bidirecional e muito sensível à latência. É medido em mensagens / seg. e Mbps. Os pedidos são originários de uma empresa de buy side ou sell side e são enviados para plataformas de negociação como uma Exchange ou ECN para execução. O formato mais comum para o transporte de pedidos é o FIX (Financial Information eXchange - fixprotocol /). Os aplicativos que manipulam mensagens FIX são chamados de mecanismos FIX e interagem com sistemas de gerenciamento de pedidos (OMS).
Uma otimização para o FIX é chamada de FAST (correção adaptada para streaming), que usa um esquema de compactação para reduzir o tamanho da mensagem e, com efeito, reduzir a latência. O FAST é voltado mais para a entrega de dados de mercado e tem o potencial de se tornar um padrão. O FAST também pode ser usado como um esquema de compactação para formatos de dados de mercado proprietários.
Para reduzir a latência, as empresas podem optar por estabelecer o Acesso Direto ao Mercado (Direct Market Access - DMA).
DMA é o processo automatizado de roteamento de uma ordem de títulos diretamente para um local de execução, evitando assim a intervenção de terceiros (towergroup / research / content / glossary. jsp? Page = 1 & glossaryId = 383). O DMA requer uma conexão direta com o local de execução.
O barramento de mensagens é um software de middleware de fornecedores como a Tibco, a 29West, a Reuters RMDS ou uma plataforma de código aberto, como o AMQP. O barramento de mensagens usa um mecanismo confiável para entregar mensagens. O transporte pode ser feito via TCP / IP (TibcoEMS, 29West, RMDS e AMQP) ou UDP / multicast (TibcoRV, 29West e RMDS). Um conceito importante na distribuição de mensagens é o & quot; stream de tópico & quot; que é um subconjunto de dados de mercado definidos por critérios como símbolo de ticker, setor ou uma determinada cesta de instrumentos financeiros. Os inscritos participam de grupos de tópicos mapeados em um ou vários subtópicos para receber apenas as informações relevantes. No passado, todos os comerciantes recebiam todos os dados do mercado. Nos volumes atuais de tráfego, isso seria sub-ótimo.
A rede desempenha um papel crítico no ambiente de negociação. Os dados de mercado são transportados para o pregão onde os comerciantes humanos estão localizados através de uma rede de alta velocidade Campus ou Metro Area. Alta disponibilidade e baixa latência, bem como alta taxa de transferência, são as métricas mais importantes.
O ambiente comercial de alto desempenho possui a maioria de seus componentes no farm de servidores do Data Center. Para minimizar a latência, os mecanismos de negociação algorítmica precisam estar localizados nas proximidades dos manipuladores de feeds, mecanismos FIX e sistemas de gerenciamento de pedidos. Um modelo de implantação alternativo possui os sistemas de negociação algorítmica localizados em uma troca ou um provedor de serviços com conectividade rápida para várias trocas.
Modelos de implantação.
Existem dois modelos de implantação para uma plataforma de negociação de alto desempenho. As empresas podem optar por ter uma mistura dos dois:
• Data Center da empresa de trading (Figura 2) - Este é o modelo tradicional, onde uma plataforma de negociação completa é desenvolvida e mantida pela empresa com links de comunicação para todas as plataformas de negociação. A latência varia com a velocidade dos links e o número de saltos entre a empresa e os locais.
Figura 2 Modelo de Implantação Tradicional.
• Co-location na plataforma de negociação (bolsas, prestadores de serviços financeiros (FSP)) (Figura 3)
A empresa comercial implanta sua plataforma de negociação automatizada o mais próximo possível dos locais de execução para minimizar a latência.
Figura 3 Modelo de Implantação Hospedada.
Arquitetura de Negociação Orientada a Serviços.
Estamos propondo uma estrutura orientada a serviços para a construção da arquitetura comercial de próxima geração. Essa abordagem fornece uma estrutura conceitual e um caminho de implementação com base na modularização e minimização de interdependências.
Essa estrutura fornece às empresas uma metodologia para:
• Avalie seu estado atual em termos de serviços.
• Priorizar serviços com base em seu valor para o negócio.
• Evolua a plataforma de negociação para o estado desejado usando uma abordagem modular.
A arquitetura de negociação de alto desempenho conta com os seguintes serviços, conforme definido pela estrutura de arquitetura de serviços representada na Figura 4.
Figura 4 Estrutura de Arquitetura de Serviço para Negociação de Alto Desempenho.
Tabela 1 Descrições e Tecnologias de Serviço.
Mensagens de latência ultra baixa.
Instrumentação - appliances, agentes de software e módulos roteadores.
Virtualização de SO e E / S, RDMA (Remote Direct Memory Access), TOE (TCP Offload Engines)
Middleware que paraleliza o processamento de aplicativos.
Middleware que acelera o acesso a dados para aplicativos, por exemplo, armazenamento em cache na memória.
Replicação multicast assistida por hardware através da rede; otimizações multicast Camada 2 e Camada 3.
Virtualização de hardware de armazenamento (VSANs), replicação de dados, backup remoto e virtualização de arquivos.
Resiliência comercial e mobilidade.
Balanceamento de carga local e local e redes de campus de alta disponibilidade.
Serviços de aplicativos de área ampla.
Aceleração de aplicativos em uma conexão WAN para comerciantes residindo fora do campus.
Serviço de cliente fino.
Desacoplamento dos recursos de computação dos terminais voltados para o usuário final.
Serviço de Mensagens de Latência Ultra-Baixa.
Esse serviço é fornecido pelo barramento de mensagens, que é um sistema de software que resolve o problema de conectar muitos-para-muitos aplicativos. O sistema consiste em:
• Um conjunto de esquemas de mensagens predefinidos.
• Um conjunto de mensagens de comando comuns.
• Uma infraestrutura de aplicativos compartilhados para enviar as mensagens para os destinatários. A infraestrutura compartilhada pode ser baseada em um intermediário de mensagem ou em um modelo de publicação / assinatura.
Os principais requisitos para o barramento de mensagens da próxima geração são (fonte 29West):
• menor latência possível (por exemplo, menos de 100 microssegundos)
• Estabilidade sob carga pesada (por exemplo, mais de 1,4 milhões de msg / segundo)
• Controle e flexibilidade (controle de taxa e transporte configurável)
Há esforços no setor para padronizar o barramento de mensagens. O AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) é um exemplo de um padrão aberto promovido pelo J. P. Morgan Chase e apoiado por um grupo de fornecedores como Cisco, Envoy Technologies, Red Hat, TWIST Process Innovations, Iona, 29West e iMatix. Dois dos principais objetivos são fornecer um caminho mais simples para a interoperabilidade de aplicativos escritos em plataformas diferentes e modularidade para que o middleware possa ser facilmente desenvolvido.
Em termos muito gerais, um servidor AMQP é análogo a um servidor de E-mail, com cada troca agindo como um agente de transferência de mensagens e cada fila de mensagens como uma caixa de correio. As ligações definem as tabelas de roteamento em cada agente de transferência. Os editores enviam mensagens para agentes de transferência individuais, que encaminham as mensagens para caixas de correio. Os consumidores recebem mensagens de caixas de correio, o que cria um modelo poderoso e flexível que é simples (fonte: amqp / tikiwiki / tiki-index. php? Page = OpenApproach # Why_AMQP_).
Serviço de Monitoramento de Latência.
Os principais requisitos para este serviço são:
• Granularidade de medidas de sub-milissegundos.
• Visibilidade em tempo quase real sem adicionar latência ao tráfego de negociação.
• Capacidade de diferenciar a latência do processamento de aplicativos da latência de trânsito da rede.
• Capacidade de lidar com altas taxas de mensagens.
• Fornecer uma interface programática para aplicativos de negociação para receber dados de latência, permitindo que os mecanismos de negociação algorítmica se adaptem às condições em constante mudança.
• Correlacionar eventos de rede com eventos do aplicativo para fins de solução de problemas.
A latência pode ser definida como o intervalo de tempo entre o momento em que uma ordem de negociação é enviada e quando a mesma ordem é reconhecida e aceita pela parte receptora.
Abordar a questão da latência é um problema complexo, exigindo uma abordagem holística que identifique todas as fontes de latência e aplique diferentes tecnologias em diferentes camadas do sistema.
A Figura 5 mostra a variedade de componentes que podem introduzir latência em cada camada da pilha OSI. Ele também mapeia cada fonte de latência com uma possível solução e uma solução de monitoramento. Essa abordagem em camadas pode oferecer às empresas uma maneira mais estruturada de atacar a questão da latência, em que cada componente pode ser considerado como um serviço e tratado de forma consistente em toda a empresa.
A manutenção de uma medida precisa do estado dinâmico desse intervalo de tempo em rotas e destinos alternativos pode ser de grande ajuda nas decisões de negociação tática. A capacidade de identificar a localização exata dos atrasos, seja na rede de borda do cliente, no hub de processamento central ou no nível do aplicativo de transação, determina significativamente a capacidade dos provedores de serviços de cumprir seus contratos de nível de serviço (SLAs). Para os formulários buy-side e sell-side, bem como para os sindicatos de dados de mercado, a rápida identificação e remoção de gargalos traduz-se diretamente em melhores oportunidades e receitas comerciais.
Figura 5 Arquitetura de Gerenciamento de Latência.
Ferramentas de monitoramento de baixa latência da Cisco.
As ferramentas tradicionais de monitoramento de rede operam com minutos ou segundos de granularidade. As plataformas de negociação da próxima geração, especialmente aquelas que suportam o comércio algorítmico, exigem latências inferiores a 5 ms e níveis extremamente baixos de perda de pacotes. Em uma LAN Gigabit, uma microburst de 100 ms pode causar 10.000 transações a serem perdidas ou excessivamente atrasadas.
A Cisco oferece aos seus clientes uma variedade de ferramentas para medir a latência em um ambiente de negociação:
• Gerente de Qualidade de Largura de Banda (BQM) (OEM da Corvil)
• Solução de Monitoramento de Latência de Serviços Financeiros (FSMS) baseada em Cisco AON
Gerente de Qualidade de Largura de Banda.
O Bandwidth Quality Manager (BQM) 4.0 é um produto de gerenciamento de desempenho de aplicativos de rede de última geração que permite que os clientes monitorem e provisionem sua rede para níveis controlados de latência e desempenho de perda. Embora o BQM não seja voltado exclusivamente para redes comerciais, sua visibilidade de microssegundos combinada com recursos de provisionamento de largura de banda inteligente o torna ideal para esses ambientes exigentes.
O Cisco BQM 4.0 implementa um amplo conjunto de tecnologias de medição de tráfego e análise de rede patenteadas e com patente pendente que proporcionam ao usuário visibilidade e compreensão sem precedentes de como otimizar a rede para obter o máximo desempenho do aplicativo.
O Cisco BQM agora é suportado na família de produtos do Cisco Application Deployment Engine (ADE). A família de produtos Cisco ADE é a plataforma escolhida para aplicativos de gerenciamento de rede da Cisco.
Benefícios do BQM.
A microvisualização do Cisco BQM é a capacidade de detectar, medir e analisar eventos de tráfego de latência, jitter e perda induzidos em níveis de microssegundos com granularidade por resolução de pacote. Isso permite que o Cisco BQM detecte e determine o impacto de eventos de tráfego na latência, instabilidade e perda da rede. É crítico para os ambientes de negociação que o BQM possa suportar medições de latência, perda e jitter unidirecionais para tráfego TCP e UDP (multicast). Isso significa que ele é relatado perfeitamente para tráfego de tráfego e feeds de dados de mercado.
O BQM permite que o usuário especifique um conjunto abrangente de limites (em relação à atividade de microburst, latência, perda, jitter, utilização, etc.) em todas as interfaces. Em seguida, o BQM opera uma captura de pacote de rolagem em segundo plano. Sempre que ocorre uma violação de limite ou outro evento de degradação de desempenho potencial, ele aciona o Cisco BQM para armazenar a captura de pacote no disco para análise posterior. Isso permite que o usuário examine detalhadamente o tráfego do aplicativo que foi afetado pela degradação do desempenho (& quot; as vítimas & quot;) e o tráfego que causou a degradação do desempenho (& quot; os culpados & quot;). Isso pode reduzir significativamente o tempo gasto no diagnóstico e na solução de problemas de desempenho da rede.
O BQM também é capaz de fornecer recomendações detalhadas de provisionamento de políticas de largura de banda e qualidade de serviço (QoS), que o usuário pode aplicar diretamente para obter o desempenho de rede desejado.
Medidas de BQM ilustradas.
Para entender a diferença entre algumas das técnicas de medição mais convencionais e a visibilidade fornecida pelo BQM, podemos ver alguns gráficos de comparação. No primeiro conjunto de gráficos (Figura 6 e Figura 7), vemos a diferença entre a latência medida pelo Passive Network Quality Monitor (PNQM) do BQM e a latência medida pela injeção de pacotes de ping a cada 1 segundo no fluxo de tráfego.
Na Figura 6, vemos a latência relatada por pacotes de ping ICMP de 1 segundo para tráfego de rede real (ele é dividido por 2 para fornecer uma estimativa para o atraso unidirecional). Ele mostra o atraso confortavelmente abaixo de cerca de 5ms durante quase todo o tempo.
Figura 6 Latência reportada por pacotes de ping ICMP de 1 segundo para tráfego de rede real.
Na Figura 7, vemos a latência relatada pelo PNQM para o mesmo tráfego ao mesmo tempo. Aqui vemos que medindo a latência unidirecional dos pacotes de aplicativos reais, obtemos uma imagem radicalmente diferente. Aqui, a latência parece estar pairando em torno de 20 ms, com surtos ocasionais muito mais altos. A explicação é que, como o ping está enviando pacotes apenas a cada segundo, está faltando completamente a maior parte da latência de tráfego do aplicativo. Na verdade, os resultados do ping normalmente indicam apenas atraso de propagação de ida e volta em vez de latência de aplicativo realista na rede.
Figura 7 Latência Relatada pelo PNQM para o Real Network Traffic.
No segundo exemplo (Figura 8), vemos a diferença na carga reportada ou níveis de saturação entre uma visualização média de 5 minutos e uma visualização de microburst de 5 ms (o BQM pode reportar a exatidão de cerca de 10-100 nanossegundos em microbursts). A linha verde mostra que a média de utilização nas médias de 5 minutos é baixa, talvez até 5 Mbits / s. O gráfico azul escuro mostra a atividade de microburst de 5ms alcançando entre 75 Mbits / se 100 Mbits / s, a velocidade da LAN efetivamente. O BQM mostra esse nível de granularidade para todas as aplicações e também fornece regras de provisionamento claras para permitir que o usuário controle ou neutralize esses microbursts.
Figura 8 Diferença na carga de link reportada entre uma visualização média de 5 minutos e uma exibição de microssonda de 5 ms.
Implantação do BQM na Rede de Negociação.
A Figura 9 mostra uma implantação típica do BQM em uma rede de negociação.
Figura 9 Implantação típica do BQM em uma rede de negociação.
O BQM pode então ser usado para responder a esses tipos de perguntas:
• Algum dos meus principais links de LAN Gigabit está saturado por mais de X milissegundos? Isso está causando perda? Quais links seriam mais beneficiados com uma atualização para as velocidades Etherchannel ou 10 Gigabit?
• Qual tráfego de aplicativos está causando a saturação dos meus links de 1 Gigabit?
• Algum dos dados de mercado apresenta perda de ponta a ponta?
• Quanta latência adicional o data center de failover enfrenta? Este link é dimensionado corretamente para lidar com microbursts?
• Meus traders estão recebendo atualizações de baixa latência da camada de distribuição de dados de mercado? Eles estão vendo algum atraso maior que X milissegundos?
Ser capaz de responder a essas perguntas de maneira simples e eficaz economiza tempo e dinheiro na execução da rede de negociação.
O BQM é uma ferramenta essencial para ganhar visibilidade em dados de mercado e ambientes de negociação. Ele fornece medições granulares de latência de ponta a ponta em infraestruturas complexas que sofrem movimentação de dados de alto volume. Detectar efetivamente microbursts em níveis sub-milissegundos e receber análise especializada em um determinado evento é inestimável para os arquitetos de pregão. Recomendações de provisionamento de largura de banda inteligente, como dimensionamento e análise de hipóteses, proporcionam maior agilidade para responder às condições voláteis do mercado. À medida que a explosão do comércio algorítmico e o aumento das taxas de mensagens continua, o BQM, combinado com sua ferramenta de QoS, fornece a capacidade de implementar políticas de QoS que podem proteger aplicativos críticos de negociação.
Solução de monitoramento de latência de serviços financeiros da Cisco.
A Cisco e a Trading Metrics têm colaborado em soluções de monitoramento de latência para o fluxo de pedidos FIX e monitoramento de dados de mercado. A tecnologia Cisco AON é a base para uma nova classe de produtos e soluções incorporados em rede que ajudam a mesclar redes inteligentes com infraestrutura de aplicativos, com base em arquiteturas orientadas a serviços ou tradicionais. A Trading Metrics é um fornecedor líder de software analítico para fins de monitoramento de latência de infra-estrutura de rede e latência de aplicativos (tradingmetrics /).
A solução de monitoramento de latência de serviços financeiros (FSMS) da Cisco AON correlacionou dois tipos de eventos no ponto de observação:
• Eventos de rede correlacionados diretamente com o tratamento de mensagens de aplicativos coincidentes.
• Fluxo de pedidos comerciais e eventos de atualização de mercado correspondentes.
Usando a marcação de tempo declarada no momento da captura na rede, a análise em tempo real desses fluxos de dados correlatos permite a identificação precisa de gargalos na infraestrutura enquanto uma transação está sendo executada ou os dados de mercado estão sendo distribuídos. Ao monitorar e medir a latência no início do ciclo, as empresas financeiras podem tomar melhores decisões sobre qual serviço de rede - e qual intermediário, mercado ou contraparte - selecionar para rotear ordens de negociação. Da mesma forma, esse conhecimento permite acesso mais simplificado a dados de mercado atualizados (cotações de ações, notícias econômicas, etc.), que é uma base importante para iniciar, retirar ou buscar oportunidades de mercado.
Os componentes da solução são:
• hardware AON em três fatores de forma:
- Módulo de rede AON para roteadores Cisco 2600/2800/3700/3800.
- AON Blade para a série Cisco Catalyst 6500.
- Aparelho AON 8340.
• O software Trading Metrics M & amp; A 2.0, que fornece o aplicativo de monitoramento e alerta, exibe gráficos de latência em um painel e emite alertas quando ocorrem lentidões (tradingmetrics / TM_brochure. pdf).
Figura 10 Monitoramento de latência FIX baseado em AON.
SLA IP da Cisco.
O Cisco IP SLA é uma ferramenta de gerenciamento de rede integrada no Cisco IOS que permite que roteadores e switches gerem fluxos de tráfego sintéticos que podem ser medidos quanto à latência, jitter, perda de pacotes e outros critérios (cisco / go / ipsla).
Dois conceitos principais são a origem do tráfego gerado e o destino. Ambas estas executam um endereço IP SLA "respondedor". que tem a responsabilidade de marcar o tempo do tráfego de controle antes de ser originado e devolvido pelo destino (para uma medida de ida e volta). Vários tipos de tráfego podem ser originados no IP SLA e são direcionados a métricas diferentes e a diferentes serviços e aplicativos. A operação de jitter UDP é usada para medir atrasos unidirecionais e ida e volta e reportar variações. Como o tempo do tráfego é estampado nos dispositivos de envio e destino usando o recurso de resposta, o atraso de ida e volta é caracterizado como o delta entre os dois registros de data e hora.
Um novo recurso foi introduzido no IOS 12.3 (14) T, no IP SLA Sub Millisecond Reporting, que permite que os timestamps sejam exibidos com uma resolução em microssegundos, fornecendo assim um nível de granularidade não disponível anteriormente. Esse novo recurso tornou o IP SLA relevante para as redes do campus onde a latência da rede está normalmente na faixa de 300 a 800 microssegundos e a capacidade de detectar tendências e picos (tendências breves) com base em contadores de granularidade de microssegundos é uma exigência para os clientes envolvidos no tempo ambientes de negociação eletrônicos sensíveis.
Como resultado, o IP SLA agora está sendo considerado por um número significativo de organizações financeiras, já que todas elas enfrentam requisitos para:
• Relate a latência da linha de base para seus usuários.
• Tendência da latência da linha de base ao longo do tempo.
• Responda rapidamente a explosões de tráfego que causam alterações na latência relatada.
Relatórios de sub-milissegundos são necessários para esses clientes, uma vez que muitos campus e backbones estão entregando atualmente com um segundo de latência em vários saltos de switch. Ambientes de negociação eletrônica geralmente trabalham para eliminar ou minimizar todas as áreas de dispositivos e latência de rede para oferecer um atendimento rápido aos negócios. Relatando que os tempos de resposta da rede são "pouco menos de um milissegundo" não é mais suficiente; a granularidade das medições de latência relatadas em um segmento de rede ou backbone precisa estar mais próxima de 300-800 micro-segundos com um grau de resolução de 100 & igrave; segundos.
O IP SLA recentemente adicionou suporte a fluxos de teste de multicast IP, que podem medir a latência de dados de mercado.
Uma topologia de rede típica é mostrada na Figura 11 com os roteadores sombra Sla IP, fontes e respondentes.
Figura 11 Implantação do IP SLA.
Serviços de computação.
Os serviços de computação cobrem uma ampla gama de tecnologias com o objetivo de eliminar gargalos de memória e CPU criados pelo processamento de pacotes de rede. Os aplicativos comerciais consomem grandes volumes de dados de mercado e os servidores precisam dedicar recursos ao processamento do tráfego de rede, em vez do processamento de aplicativos.
• Processamento de transporte - Em altas velocidades, o processamento de pacotes de rede pode consumir uma quantidade significativa de ciclos e memória de CPU do servidor. Uma regra prática estabelecida indica que 1 Gbps de largura de banda de rede requer 1 GHz de capacidade de processador (fonte do white paper da Intel sobre aceleração de E / S intel / technology / ioacceleration / 306517.pdf).
• Cópia de buffer intermediário - Em uma implementação de pilha de rede convencional, os dados precisam ser copiados pela CPU entre buffers de rede e buffers de aplicativo. Essa sobrecarga é agravada pelo fato de que as velocidades de memória não acompanharam os aumentos nas velocidades da CPU. Por exemplo, processadores como o Intel Xeon estão se aproximando de 4 GHz, enquanto os chips de RAM estão em torno de 400 MHz (para memórias DDR 3200) (fonte Intel intel / technology / ioacceleration / 306517.pdf).
• Comutação de contexto - Toda vez que um pacote individual precisa ser processado, a CPU executa uma alternância de contexto do contexto de aplicativo para o contexto de tráfego de rede. Essa sobrecarga poderia ser reduzida se a opção ocorresse somente quando todo o buffer de aplicativo estivesse completo.
Figura 12 Fontes de Sobrecarga nos Servidores do Data Center.
• TCP Offload Engine (TOE) - Transfere os ciclos do processador de transporte para a NIC. Move as cópias do buffer da pilha do protocolo TCP / IP da memória do sistema para a memória NIC.
• Acesso Direto à Memória Remota (RDMA) - permite que um adaptador de rede transfira dados diretamente de um aplicativo para outro, sem envolver o sistema operacional. Elimina cópias intermediárias e de buffer de aplicativos (consumo de largura de banda de memória).
• Bypass do kernel - acesso direto em nível de usuário ao hardware. Reduz drasticamente os parâmetros de contexto do aplicativo.
Figura 13 RDMA e Kernel Bypass.
O InfiniBand é um link de comunicação serial bidirecional ponto-a-ponto (comutação de malha) que implementa o RDMA, entre outros recursos. A Cisco oferece um switch InfiniBand, o Server Fabric Switch (SFS): cisco / application / pdf / pt / us / guest / netsol / ns500 / c643 / cdccont_0900aecd804c35cb. pdf.
Figura 14 Implantação típica do SFS.
Os aplicativos comerciais se beneficiam da redução na latência e variabilidade de latência, conforme comprovado por um teste realizado com o Cisco SFS e Wombat Feed Handlers pela Stac Research:
Serviço de virtualização de aplicativos.
O desacoplamento do aplicativo do sistema operacional subjacente e do hardware do servidor permite que eles sejam executados como serviços de rede. One application can be run in parallel on multiple servers, or multiple applications can be run on the same server, as the best resource allocation dictates. This decoupling enables better load balancing and disaster recovery for business continuance strategies. The process of re-allocating computing resources to an application is dynamic. Using an application virtualization system like Data Synapse's GridServer, applications can migrate, using pre-configured policies, to under-utilized servers in a supply-matches-demand process (networkworld/supp/2005/ndc1/022105virtual. html? page=2).
There are many business advantages for financial firms who adopt application virtualization:
• Faster time to market for new products and services.
• Faster integration of firms following merger and acquisition activity.
• Increased application availability.
• Better workload distribution, which creates more "head room" for processing spikes in trading volume.
• Operational efficiency and control.
• Reduction in IT complexity.
Currently, application virtualization is not used in the trading front-office. One use-case is risk modeling, like Monte Carlo simulations. As the technology evolves, it is conceivable that some the trading platforms will adopt it.
Data Virtualization Service.
To effectively share resources across distributed enterprise applications, firms must be able to leverage data across multiple sources in real-time while ensuring data integrity. With solutions from data virtualization software vendors such as Gemstone or Tangosol (now Oracle), financial firms can access heterogeneous sources of data as a single system image that enables connectivity between business processes and unrestrained application access to distributed caching. The net result is that all users have instant access to these data resources across a distributed network (gridtoday/03/0210/101061.html).
This is called a data grid and is the first step in the process of creating what Gartner calls Extreme Transaction Processing (XTP) (gartner/DisplayDocument? ref=g_search&id=500947). Technologies such as data and applications virtualization enable financial firms to perform real-time complex analytics, event-driven applications, and dynamic resource allocation.
One example of data virtualization in action is a global order book application. An order book is the repository of active orders that is published by the exchange or other market makers. A global order book aggregates orders from around the world from markets that operate independently. The biggest challenge for the application is scalability over WAN connectivity because it has to maintain state. Today's data grids are localized in data centers connected by Metro Area Networks (MAN). This is mainly because the applications themselves have limits—they have been developed without the WAN in mind.
Figure 15 GemStone GemFire Distributed Caching.
Before data virtualization, applications used database clustering for failover and scalability. This solution is limited by the performance of the underlying database. Failover is slower because the data is committed to disc. With data grids, the data which is part of the active state is cached in memory, which reduces drastically the failover time. Scaling the data grid means just adding more distributed resources, providing a more deterministic performance compared to a database cluster.
Multicast Service.
Market data delivery is a perfect example of an application that needs to deliver the same data stream to hundreds and potentially thousands of end users. Market data services have been implemented with TCP or UDP broadcast as the network layer, but those implementations have limited scalability. Using TCP requires a separate socket and sliding window on the server for each recipient. UDP broadcast requires a separate copy of the stream for each destination subnet. Both of these methods exhaust the resources of the servers and the network. The server side must transmit and service each of the streams individually, which requires larger and larger server farms. On the network side, the required bandwidth for the application increases in a linear fashion. For example, to send a 1 Mbps stream to 1000recipients using TCP requires 1 Gbps of bandwidth.
IP multicast is the only way to scale market data delivery. To deliver a 1 Mbps stream to 1000 recipients, IP multicast would require 1 Mbps. The stream can be delivered by as few as two servers—one primary and one backup for redundancy.
There are two main phases of market data delivery to the end user. In the first phase, the data stream must be brought from the exchange into the brokerage's network. Typically the feeds are terminated in a data center on the customer premise. The feeds are then processed by a feed handler, which may normalize the data stream into a common format and then republish into the application messaging servers in the data center.
The second phase involves injecting the data stream into the application messaging bus which feeds the core infrastructure of the trading applications. The large brokerage houses have thousands of applications that use the market data streams for various purposes, such as live trades, long term trending, arbitrage, etc. Many of these applications listen to the feeds and then republish their own analytical and derivative information. For example, a brokerage may compare the prices of CSCO to the option prices of CSCO on another exchange and then publish ratings which a different application may monitor to determine how much they are out of synchronization.
Figure 16 Market Data Distribution Players.
The delivery of these data streams is typically over a reliable multicast transport protocol, traditionally Tibco Rendezvous. Tibco RV operates in a publish and subscribe environment. Each financial instrument is given a subject name, such as CSCO. last. Each application server can request the individual instruments of interest by their subject name and receive just a that subset of the information. This is called subject-based forwarding or filtering. Subject-based filtering is patented by Tibco.
A distinction should be made between the first and second phases of market data delivery. The delivery of market data from the exchange to the brokerage is mostly a one-to-many application. The only exception to the unidirectional nature of market data may be retransmission requests, which are usually sent using unicast. The trading applications, however, are definitely many-to-many applications and may interact with the exchanges to place orders.
Figure 17 Market Data Architecture.
Design Issues.
Number of Groups/Channels to Use.
Many application developers consider using thousand of multicast groups to give them the ability to divide up products or instruments into small buckets. Normally these applications send many small messages as part of their information bus. Usually several messages are sent in each packet that are received by many users. Sending fewer messages in each packet increases the overhead necessary for each message.
In the extreme case, sending only one message in each packet quickly reaches the point of diminishing returns—there is more overhead sent than actual data. Application developers must find a reasonable compromise between the number of groups and breaking up their products into logical buckets.
Consider, for example, the Nasdaq Quotation Dissemination Service (NQDS). The instruments are broken up alphabetically:
Another example is the Nasdaq Totalview service, broken up this way:
This approach allows for straight forward network/application management, but does not necessarily allow for optimized bandwidth utilization for most users. A user of NQDS that is interested in technology stocks, and would like to subscribe to just CSCO and INTL, would have to pull down all the data for the first two groups of NQDS. Understanding the way users pull down the data and then organize it into appropriate logical groups optimizes the bandwidth for each user.
In many market data applications, optimizing the data organization would be of limited value. Typically customers bring in all data into a few machines and filter the instruments. Using more groups is just more overhead for the stack and does not help the customers conserve bandwidth. Another approach might be to keep the groups down to a minimum level and use UDP port numbers to further differentiate if necessary. The other extreme would be to use just one multicast group for the entire application and then have the end user filter the data. In some situations this may be sufficient.
Intermittent Sources.
A common issue with market data applications are servers that send data to a multicast group and then go silent for more than 3.5 minutes. These intermittent sources may cause trashing of state on the network and can introduce packet loss during the window of time when soft state and then hardware shorts are being created.
PIM-Bidir or PIM-SSM.
The first and best solution for intermittent sources is to use PIM-Bidir for many-to-many applications and PIM-SSM for one-to-many applications.
Both of these optimizations of the PIM protocol do not have any data-driven events in creating forwarding state. That means that as long as the receivers are subscribed to the streams, the network has the forwarding state created in the hardware switching path.
Intermittent sources are not an issue with PIM-Bidir and PIM-SSM.
Null Packets.
In PIM-SM environments a common method to make sure forwarding state is created is to send a burst of null packets to the multicast group before the actual data stream. The application must efficiently ignore these null data packets to ensure it does not affect performance. The sources must only send the burst of packets if they have been silent for more than 3 minutes. A good practice is to send the burst if the source is silent for more than a minute. Many financials send out an initial burst of traffic in the morning and then all well-behaved sources do not have problems.
Periodic Keepalives or Heartbeats.
An alternative approach for PIM-SM environments is for sources to send periodic heartbeat messages to the multicast groups. This is a similar approach to the null packets, but the packets can be sent on a regular timer so that the forwarding state never expires.
S, G Expiry Timer.
Finally, Cisco has made a modification to the operation of the S, G expiry timer in IOS. There is now a CLI knob to allow the state for a S, G to stay alive for hours without any traffic being sent. The (S, G) expiry timer is configurable. This approach should be considered a workaround until PIM-Bidir or PIM-SSM is deployed or the application is fixed.
RTCP Feedback.
A common issue with real time voice and video applications that use RTP is the use of RTCP feedback traffic. Unnecessary use of the feedback option can create excessive multicast state in the network. If the RTCP traffic is not required by the application it should be avoided.
Fast Producers and Slow Consumers.
Today many servers providing market data are attached at Gigabit speeds, while the receivers are attached at different speeds, usually 100Mbps. This creates the potential for receivers to drop packets and request re-transmissions, which creates more traffic that the slowest consumers cannot handle, continuing the vicious circle.
The solution needs to be some type of access control in the application that limits the amount of data that one host can request. QoS and other network functions can mitigate the problem, but ultimately the subscriptions need to be managed in the application.
Tibco Heartbeats.
TibcoRV has had the ability to use IP multicast for the heartbeat between the TICs for many years. However, there are some brokerage houses that are still using very old versions of TibcoRV that use UDP broadcast support for the resiliency. This limitation is often cited as a reason to maintain a Layer 2 infrastructure between TICs located in different data centers. These older versions of TibcoRV should be phased out in favor of the IP multicast supported versions.
Multicast Forwarding Options.
PIM Sparse Mode.
The standard IP multicast forwarding protocol used today for market data delivery is PIM Sparse Mode. It is supported on all Cisco routers and switches and is well understood. PIM-SM can be used in all the network components from the exchange, FSP, and brokerage.
There are, however, some long-standing issues and unnecessary complexity associated with a PIM-SM deployment that could be avoided by using PIM-Bidir and PIM-SSM. These are covered in the next sections.
The main components of the PIM-SM implementation are:
• PIM Sparse Mode v2.
• Shared Tree (spt-threshold infinity)
A design option in the brokerage or in the exchange.
Details of Anycast RP can be found in:
The classic high availability design for Tibco in the brokerage network is documented in:
Bidirectional PIM.
PIM-Bidir is an optimization of PIM Sparse Mode for many-to-many applications. It has several key advantages over a PIM-SM deployment:
• Better support for intermittent sources.
• No data-triggered events.
One of the weaknesses of PIM-SM is that the network continually needs to react to active data flows. This can cause non-deterministic behavior that may be hard to troubleshoot. PIM-Bidir has the following major protocol differences over PIM-SM:
– No source registration.
Source traffic is automatically sent to the RP and then down to the interested receivers. There is no unicast encapsulation, PIM joins from the RP to the first hop router and then registration stop messages.
All PIM-Bidir traffic is forwarded on a *,G forwarding entry. The router does not have to monitor the traffic flow on a *,G and then send joins when the traffic passes a threshold.
– No need for an actual RP.
The RP does not have an actual protocol function in PIM-Bidir. The RP acts as a routing vector in which all the traffic converges. The RP can be configured as an address that is not assigned to any particular device. This is called a Phantom RP.
– No need for MSDP.
MSDP provides source information between RPs in a PIM-SM network. PIM-Bidir does not use the active source information for any forwarding decisions and therefore MSDP is not required.
Bidirectional PIM is ideally suited for the brokerage network in the data center of the exchange. In this environment there are many sources sending to a relatively few set of groups in a many-to-many traffic pattern.
The key components of the PIM-Bidir implementation are:
Further details about Phantom RP and basic PIM-Bidir design are documented in:
Source Specific Multicast.
PIM-SSM is an optimization of PIM Sparse Mode for one-to-many applications. In certain environments it can offer several distinct advantages over PIM-SM. Like PIM-Bidir, PIM-SSM does not rely on any data-triggered events. Furthermore, PIM-SSM does not require an RP at all—there is no such concept in PIM-SSM. The forwarding information in the network is completely controlled by the interest of the receivers.
Source Specific Multicast is ideally suited for market data delivery in the financial service provider. The FSP can receive the feeds from the exchanges and then route them to the end of their network.
Many FSPs are also implementing MPLS and Multicast VPNs in their core. PIM-SSM is the preferred method for transporting traffic in VRFs.
When PIM-SSM is deployed all the way to the end user, the receiver indicates his interest in a particular S, G with IGMPv3. Even though IGMPv3 was defined by RFC 2236 back in October, 2002, it still has not been implemented by all edge devices. This creates a challenge for deploying an end-to-end PIM-SSM service. A transitional solution has been developed by Cisco to enable an edge device that supports IGMPv2 to participate in an PIM-SSM service. This feature is called SSM Mapping and is documented in:
Storage Services.
The service provides storage capabilities into the market data and trading environments. Trading applications access backend storage to connect to different databases and other repositories consisting of portfolios, trade settlements, compliance data, management applications, Enterprise Service Bus (ESB), and other critical applications where reliability and security is critical to the success of the business. The main requirements for the service are:
Storage virtualization is an enabling technology that simplifies management of complex infrastructures, enables non-disruptive operations, and facilitates critical elements of a proactive information lifecycle management (ILM) strategy. EMC Invista running on the Cisco MDS 9000 enables heterogeneous storage pooling and dynamic storage provisioning, allowing allocation of any storage to any application. High availability is increased with seamless data migration. Appropriate class of storage is allocated to point-in-time copies (clones). Storage virtualization is also leveraged through the use of Virtual Storage Area Networks (VSANs), which enable the consolidation of multiple isolated SANs onto a single physical SAN infrastructure, while still partitioning them as completely separate logical entities. VSANs provide all the security and fabric services of traditional SANs, yet give organizations the flexibility to easily move resources from one VSAN to another. This results in increased disk and network utilization while driving down the cost of management. Integrated Inter VSAN Routing (IVR) enables sharing of common resources across VSANs.
Figure 18 High Performance Computing Storage.
Replication of data to a secondary and tertiary data center is crucial for business continuance. Replication offsite over Fiber Channel over IP (FCIP) coupled with write acceleration and tape acceleration provides improved performance over long distance. Continuous Data Replication (CDP) is another mechanism which is gaining popularity in the industry. It refers to backup of computer data by automatically saving a copy of every change made to that data, essentially capturing every version of the data that the user saves. It allows the user or administrator to restore data to any point in time. Solutions from EMC and Incipient utilize the SANTap protocol on the Storage Services Module (SSM) in the MDS platform to provide CDP functionality. The SSM uses the SANTap service to intercept and redirect a copy of a write between a given initiator and target. The appliance does not reside in the data path—it is completely passive. The CDP solutions typically leverage a history journal that tracks all changes and bookmarks that identify application-specific events. This ensures that data at any point in time is fully self-consistent and is recoverable instantly in the event of a site failure.
Backup procedure reliability and performance are extremely important when storing critical financial data to a SAN. The use of expensive media servers to move data from disk to tape devices can be cumbersome. Network-accelerated serverless backup (NASB) helps you back up increased amounts of data in shorter backup time frames by shifting the data movement from multiple backup servers to Cisco MDS 9000 Series multilayer switches. This technology decreases impact on application servers because the MDS offloads the application and backup servers. It also reduces the number of backup and media servers required, thus reducing CAPEX and OPEX. The flexibility of the backup environment increases because storage and tape drives can reside anywhere on the SAN.
Trading Resilience and Mobility.
The main requirements for this service are to provide the virtual trader:
• Fully scalable and redundant campus trading environment.
• Resilient server load balancing and high availability in analytic server farms.
• Global site load balancing that provide the capability to continue participating in the market venues of closest proximity.
A highly-available campus environment is capable of sustaining multiple failures (i. e., links, switches, modules, etc.), which provides non-disruptive access to trading systems for traders and market data feeds. Fine-tuned routing protocol timers, in conjunction with mechanisms such as NSF/SSO, provide subsecond recovery from any failure.
The high-speed interconnect between data centers can be DWDM/dark fiber, which provides business continuance in case of a site failure. Each site is 100km-200km apart, allowing synchronous data replication. Usually the distance for synchronous data replication is 100km, but with Read/Write Acceleration it can stretch to 200km. A tertiary data center can be greater than 200km away, which would replicate data in an asynchronous fashion.
Figure 19 Trading Resilience.
A robust server load balancing solution is required for order routing, algorithmic trading, risk analysis, and other services to offer continuous access to clients regardless of a server failure. Multiple servers encompass a "farm" and these hosts can added/removed without disruption since they reside behind a virtual IP (VIP) address which is announced in the network.
A global site load balancing solution provides remote traders the resiliency to access trading environments which are closer to their location. This minimizes latency for execution times since requests are always routed to the nearest venue.
Figure 20 Virtualization of Trading Environment.
A trading environment can be virtualized to provide segmentation and resiliency in complex architectures. Figure 20 illustrates a high-level topology depicting multiple market data feeds entering the environment, whereby each vendor is assigned its own Virtual Routing and Forwarding (VRF) instance. The market data is transferred to a high-speed InfiniBand low-latency compute fabric where feed handlers, order routing systems, and algorithmic trading systems reside. All storage is accessed via a SAN and is also virtualized with VSANs, allowing further security and segmentation. The normalized data from the compute fabric is transferred to the campus trading environment where the trading desks reside.
Wide Area Application Services.
This service provides application acceleration and optimization capabilities for traders who are located outside of the core trading floor facility/data center and working from a remote office. To consolidate servers and increase security in remote offices, file servers, NAS filers, storage arrays, and tape drives are moved to a corporate data center to increase security and regulatory compliance and facilitate centralized storage and archival management. As the traditional trading floor is becoming more virtual, wide area application services technology is being utilized to provide a "LAN-like" experience to remote traders when they access resources at the corporate site. Traders often utilize Microsoft Office applications, especially Excel in addition to Sharepoint and Exchange. Excel is used heavily for modeling and permutations where sometime only small portions of the file are changed. CIFS protocol is notoriously known to be "chatty," where several message normally traverse the WAN for a simple file operation and it is addressed by Wide Area Application Service (WAAS) technology. Bloomberg and Reuters applications are also very popular financial tools which access a centralized SAN or NAS filer to retrieve critical data which is fused together before represented to a trader's screen.
Figure 21 Wide Area Optimization.
A pair of Wide Area Application Engines (WAEs) that reside in the remote office and the data center provide local object caching to increase application performance. The remote office WAEs can be a module in the ISR router or a stand-alone appliance. The data center WAE devices are load balanced behind an Application Control Engine module installed in a pair of Catalyst 6500 series switches at the aggregation layer. The WAE appliance farm is represented by a virtual IP address. The local router in each site utilizes Web Cache Communication Protocol version 2 (WCCP v2) to redirect traffic to the WAE that intercepts the traffic and determines if there is a cache hit or miss. The content is served locally from the engine if it resides in cache; otherwise the request is sent across the WAN the initial time to retrieve the object. This methodology optimizes the trader experience by removing application latency and shielding the individual from any congestion in the WAN.
WAAS uses the following technologies to provide application acceleration:
• Data Redundancy Elimination (DRE) is an advanced form of network compression which allows the WAE to maintain a history of previously-seen TCP message traffic for the purposes of reducing redundancy found in network traffic. This combined with the Lempel-Ziv (LZ) compression algorithm reduces the number of redundant packets that traverse the WAN, which improves application transaction performance and conserves bandwidth.
• Transport Flow Optimization (TFO) employs a robust TCP proxy to safely optimize TCP at the WAE device by applying TCP-compliant optimizations to shield the clients and servers from poor TCP behavior because of WAN conditions. By running a TCP proxy between the devices and leveraging an optimized TCP stack between the devices, many of the problems that occur in the WAN are completely blocked from propagating back to trader desktops. The traders experience LAN-like TCP response times and behavior because the WAE is terminating TCP locally. TFO improves reliability and throughput through increases in TCP window scaling and sizing enhancements in addition to superior congestion management.
Thin Client Service.
This service provides a "thin" advanced trading desktop which delivers significant advantages to demanding trading floor environments requiring continuous growth in compute power. As financial institutions race to provide the best trade executions for their clients, traders are utilizing several simultaneous critical applications that facilitate complex transactions. It is not uncommon to find three or more workstations and monitors at a trader's desk which provide visibility into market liquidity, trading venues, news, analysis of complex portfolio simulations, and other financial tools. In addition, market dynamics continue to evolve with Direct Market Access (DMA), ECNs, alternative trading volumes, and upcoming regulation changes with Regulation National Market System (RegNMS) in the US and Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in Europe. At the same time, business seeks greater control, improved ROI, and additional flexibility, which creates greater demands on trading floor infrastructures.
Traders no longer require multiple workstations at their desk. Thin clients consist of keyboard, mouse, and multi-displays which provide a total trader desktop solution without compromising security. Hewlett Packard, Citrix, Desktone, Wyse, and other vendors provide thin client solutions to capitalize on the virtual desktop paradigm. Thin clients de-couple the user-facing hardware from the processing hardware, thus enabling IT to grow the processing power without changing anything on the end user side. The workstation computing power is stored in the data center on blade workstations, which provide greater scalability, increased data security, improved business continuance across multiple sites, and reduction in OPEX by removing the need to manage individual workstations on the trading floor. One blade workstation can be dedicated to a trader or shared among multiple traders depending on the requirements for computer power.
The "thin client" solution is optimized to work in a campus LAN environment, but can also extend the benefits to traders in remote locations. Latency is always a concern when there is a WAN interconnecting the blade workstation and thin client devices. The network connection needs to be sized accordingly so traffic is not dropped if saturation points exist in the WAN topology. WAN Quality of Service (QoS) should prioritize sensitive traffic. There are some guidelines which should be followed to allow for an optimized user experience. A typical highly-interactive desktop experience requires a client-to-blade round trip latency of <20ms for a 2Kb packet size. There may be a slight lag in display if network latency is between 20ms to 40ms. A typical trader desk with a four multi-display terminal requires 2-3Mbps bandwidth consumption with seamless communication with blade workstation(s) in the data center. Streaming video (800x600 at 24fps/full color) requires 9 Mbps bandwidth usage.
Figure 22 Thin Client Architecture.
Management of a large thin client environment is simplified since a centralized IT staff manages all of the blade workstations dispersed across multiple data centers. A trader is redirected to the most available environment in the enterprise in the event of a particular site failure. High availability is a key concern in critical financial environments and the Blade Workstation design provides rapid provisioning of another blade workstation in the data center. This resiliency provides greater uptime, increases in productivity, and OpEx reduction.
Advanced Encryption Standard.
Advanced Message Queueing Protocol.
Application Oriented Networking.
The Archipelago® Integrated Web book gives investors the unique opportunity to view the entire ArcaEx and ArcaEdge books in addition to books made available by other market participants.
ECN Order Book feed available via NASDAQ.
Câmara de Comércio de Chicago.
Class-Based Weighted Fair Queueing.
Continuous Data Replication.
Chicago Mercantile Exchange is engaged in trading of futures contracts and derivatives.
Central Processing Unit.
Distributed Defect Tracking System.
Acesso Direto ao Mercado.
Data Redundancy Elimination.
Dense Wavelength Division Multiplexing.
Electronic Communication Network.
Enterprise Service Bus.
Enterprise Solutions Engineering.
FIX Adapted for Streaming.
Fibre Channel over IP.
Financial Information Exchange.
Financial Services Latency Monitoring Solution.
Financial Service Provider.
Information Lifecycle Management.
Instinet Island Book.
Internetworking Operating System.
Keyboard Video Mouse.
Low Latency Queueing.
Metro Area Network.
Multilayer Director Switch.
Directiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros.
Message Passing Interface is an industry standard specifying a library of functions to enable the passing of messages between nodes within a parallel computing environment.
Network Attached Storage.
Network Accelerated Serverless Backup.
Network Interface Card.
Nasdaq Quotation Dissemination Service.
Order Management System.
Open Systems Interconnection.
Protocol Independent Multicast.
PIM-Source Specific Multicast.
Qualidade de serviço.
Random Access Memory.
Reuters Data Feed.
Reuters Data Feed Direct.
Remote Direct Memory Access.
Regulation National Market System.
Software gráfico remoto.
Reuters Market Data System.
RTP Control Protocol.
Real Time Protocol.
Reuters Wire Format.
Storage Area Network.
Small Computer System Interface.
Sockets Direct Protocol—Given that many modern applications are written using the sockets API, SDP can intercept the sockets at the kernel level and map these socket calls to an InfiniBand transport service that uses RDMA operations to offload data movement from the CPU to the HCA hardware.
Server Fabric Switch.
Secure Financial Transaction Infrastructure network developed to provide firms with excellent communication paths to NYSE Group, AMEX, Chicago Stock Exchange, NASDAQ, and other exchanges. It is often used for order routing.

AltexSoft Helps Fintech Startup Reshape Online Trading through Complete Business Analysis, UX/UI Design and Engineering.
Fundo.
Having a strong background in finance and technology, the client saw a favorable business opportunity in creating an innovative online trading and research solution for retail investors, brokers and analysts.
His idea was to simplify financial asset trading, research, risk management, and compliance through an advanced software solution. The novelty of the product lied in an opportunity to perform complex system manipulations through a smart search field (similar to Wolfram Alpha, a computational knowledge engine). For example, the user could find out the weather forecast for a specific region and trade a grain futures contract based on this information. All this could be done by simply inputting the corresponding command into the search field.
As the client was handling the backend engineering on his side, AltexSoft was contracted to design and implement the system frontend to enable easy interactions with the tool.
Business Challenges.
The product’s core feature, an intelligent “Expression Bar”, was designed to be an all-in-one command center. Functioning similar to Visual programming languages, it had to recognize and perform various commands through a Semantic Web and Native Language Processing.
For example, a user could start typing “what was the unemployment rate in New York in 1986?”, and the system would automatically tag the keywords and process the query in order to show the requested information in a simple, visual form. More complex queries would be processed in a similar manner, but displayed in close connection, to reveal the dependencies between different variables.
Therefore, the major endeavor for AltexSoft was the development and implementation of the product’s intricate business logic. Among the major issues we had to tackle were:
Mapping out the project specifications and technological approach Visualizing the concept through prototyping and UI design Implementing frontend UI and the underlying system logic.
Valor entregue.
Comprehensive IT Consulting and Requirements Finalization.
Detailed Wireframes and Modern Design Development.
Frontend UI and Product Logic Engineering.
Product UI.
Approach and Technical Info.
The project was handled by a team of four. It took 7 months to finish the above-described scope of work.
The team used the Balsamiq wireframing tool to finalize the product UX. The technology stack included: C# , ASP MVC , AngularJS , Highcharts (charting API), ASP SignalR library , and Microsoft Azure .
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Сhoice de corretores e feeds de dados.
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A negociação de instrumentos financeiros, incluindo o câmbio na margem, carrega um alto nível de risco e não é adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.

2017 UI Trends in Financial Software Development.
Specialists in every field like to share their opinions on the current and upcoming trends and we’re no exception. In this article we elaborate on 2017 UI design trends and the impact they have in financial software development . The trends are illustrated with some great mock-ups from our portfolio.
1. Semi Flat Design.
Starting from semi flat we hit the mark because it’s our main focus. Some new trends are a “blast from the past” and we’re sure they won’t live long. Some of them we’ve been using since the dawn of time. And some new trends have no use in our work so we’ve retained only those which are effective for us. But semi flat is a good starting point in UI of financial trading platforms, where we can provide good illustrations.
Graphics hardware and CPU are more powerful today. We’ve moved away from flat colors because of information overload during trading activities. Now shadows are big enough to help distinguish several information layers, to show an object’s dominance over others by emphasizing it with another color or shadow. This is how the user sees the screen now: a new layer is visually above and doesn’t fade into other layers or a background, so they can understand what to look at first.
Semi-flat is definitely not new to us as we’ve always been using it. Flat design never entirely prevailed, as some volume was always needed. But I would advise you not to use it everywhere. In several current projects (examples are ahead) we’ve moved forward into more graphic diversity. Among these elements are gradients, feathering, and blur. For control elements, we‘ve used thin shadows or highlighting to indicate they’re clickable.
There is a special term — affordance . Affordance is a visual clue to further use and functions of an item. For example, a button looks like an element to press or a call to action, hyperlinks are in the blue familiar color and underlined, there are easily recognizable metaphors behind icons — “+”, “?”, “i”, etc., cursor types, and so on. So the user is not forced to think about what he is expected to do next. This is where semi-flat serves well.
For Android, semi-flat works perfectly because we do our projects according to their producers’ guides — we use their Native Development Kit to program the app.
3D is ideal for advertising, merchandising, and making posters and promo materials stand out. But 3D has only recently come into use in trading systems.
We know clients have questions about three-dimensional graphs. We emphasize caution, because we care about information accuracy. In trading platforms people deal with big money; if they misread information they can make a wrong decision. This is why 90% of graphs are 2D, which they’re familiar with.
There is one good example of 3D though — a volatility surface in 3D. Traders know how it looks and how to analyze it, and they are used to it.
2. Animation.
Watch the animated. gif below. This example is great for start pages to entertain you while waiting.
This example of animation is an irrespective unreal object. It’s not connected to the main idea of an app and isn’t tied in with a trading platform.
So let’s go further and see examples of respective relative animation use — how components appear, disappear, and interact.
When users have a positive UX experience they feel a connection to the system. They see how pages turn, how objects and lines fade in or out, how lists drop down, and how a button is pressed. If it happens abruptly it creates discomfort because users aren’t prepared for sudden changes. It’s better when it goes smoothly, but also not slowly. Animation should be close to human expectations. Too much animation can be frustrating.
Here’s a quick example: button color change under a cursor should be 0,3 seconds. And even 0,3 seconds seems too long when you interact with a system for several hours. You want the system response to be faster.
4. Courageous colors.
We use brave colors in one of our current projects. It’s a mixture of cyan with light blue (azure) and intense yellow (golden) — two complementary colors bolstered by a complex gradient background.
In the past, colors were dull and flat. Now the trend lies in using vibrant hues. And we see no reason against this: it’s done to stand out, to attract attention, to look tasty, to advertise itself. But still our first priority as a UX/UI design team is to solve a task. If a client works at night and they don’t need bright colors on a black screen, we’ll adopt a less vibrant/more calm color design to meet their request.
The advantage of this trend is that several unavoidable colors keep everything in one style. The disadvantage is we can’t step aside If we think that we used these colors too much, so we are restricted in color choice.
Although the usage of gradients is possible, it can be even complex gradients consisting of 3 or 4 hues nearby in the color spectrum.
Interface color choice should be based on human preferences. People like colors which can be found in nature — from a rainbow to shadows and reflections — because we’re used to them. This knowledge isn’t new and has been around for ages.
5. Color Transition.
Although color transition stands for a simple gradient, we’ve moved further into this and added more hues. It’s not just the basic transition between two colors, but a mixture of several colors and angled or radial overlaid gradients.
In Android we use semi-flat (because of producer’s guides as was mentioned above), and in iOS it’s used nearly always.
6. Responsive Design.
Responsive design is one design, created and adjusted for a web screen or a tablet. The design will spread on the screen according to the rules the designers set depending on what device is in use.
The horizontal/vertical orientations of tablets and smartphones are responsive design examples. Users rotate a device and the layout changes position to fit the new screen size; something extends and something collapses.
7. Custom Graphics and Illustrations.
Graphics and Illustrations work well on pages with additional functionality. They’re unique, created upon request, and coordinate with the main style. We have a specific example: a custom illustration for an Android tablet sidebar.
The illustration makes the menu look more interesting and attractive. Its creation was the result of design team’s brainstorm: when they reviewed the mock-up, they realized that an empty space can be filled in with an interesting drawing.
8. Creative Use of Neutral Space and Grid.
This works great on web sites or applications with enough free space. We can’t afford it because we don’t have a single free pixel. But this trend goes well for landing or log-in pages, presentations and maybe learning centers.
We use Native Grids in any operating system. Developers of these systems state, for example, that according to their guides the space between content areas in mobile should be 8dp, text in the app bar should be Medium 20 Spreadings, button style is Medium 14sp, all caps, etc.; specific metrics are also applied for tablet.
Though it’s more standard and monotonous, we adhere to these guides because it helps our end-user. They’re familiar with baseline grids and they know where to find a wanted object.
9. Split Content.
We definitely use this — and again, it’s not new, it’s been in use since the first trading platform. There are several widgets and they split the screen in five, six, seven, or even more sections. But it’s essential for trading as it helps keep a lot of data accessible.
10. Hidden Navigation.
And here we took over modern trends in 2017. The technology originally came into use for big data front-end terminals in 2010. Before we started implementing this we had a few menu items and it was easy to allocate all of them in a row at the top or at the bottom of the screen. But after the number of items rose beyond 10 we knew we needed to hide them but be able to show them upon request.
11. Tiny Design Details.
These are everywhere in trading software. It’s not only tiny elements or notification icons, but also in accuracy and pixel perfection.
12. Animated Logo and Typography.
When we do white labeling, we get a logo and color set from our client and work with it. Color set is a starting point, because the logo position is already established. In both white labeling and custom solutions, an animated logo can only show up during page loading to make the wait shorter, so this is a single-time animation. If the logo stays animated for the whole time the user is working in the application, it can disturb their eyes and pull attention.
13. Color Transitions in Typography.
We use these for additional eye appeal and better information representation. The color transition in our apps goes vertically; it’s called condition formatting. Condition formatting colors cells according to the rules set by a user — for example cells, with negative numbers are in bright colors. Other examples include: market depth widget, where the cells are colored depending on their value, order book in gradient, and heat map.
14. Visual Hierarchy.
This is always in use, according to the producers’ individual guidelines.
15. Tiny Typography.
In highly loaded information systems such as our trading platform, everything is small but not tiny. We reduce letters and numbers until a certain degree in order to fit in as much information as possible, but keep it readable, fundamental and appropriate.
We’re interested in making our systems accessible for the visually-impaired. We want to appeal to all segments because they represent a wider audience for our products.
We would like to mention some UI trends which are inefficient for heavy loaded information systems:
Cinemagraphs — demand too much space Landing pages — can only be used for financial learning centers Full screen forms — are used to fill in some extra space, and we don’t have any extra space Videos everywhere — the devil’s delight, as they load space and memory.
Every pixel is a valuable space for tables, charts, numbers, and anything else that’s essential. Another waste of pixel space is visual noise. Our goal is to make every effort to streamline and improve user interaction — color composition, animation and hidden navigation, lights and shadows.
Nik Slezkinsky, Head of UX/UI Department at Devexperts.
All illustrations in this article belong to Devexperts.
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