Qualidade do sistema de negociação
Os comerciantes estão constantemente nos perguntando “O que exatamente é um sistema?” O objetivo deste artigo será fornecer a informação da maneira mais clara possível. Primeiro, vamos passar por algumas informações básicas para ajudar você a entender o que é um sistema fora do contexto de negociação. Você aprenderá como pessoas diferentes se relacionam com os sistemas de acordo com o modo como elas se relacionam com o dinheiro. A segunda parte deste artigo se concentrará em definir claramente o que é um sistema de negociação. A terceira parte deste artigo se concentrará no quadro mais amplo do seu sistema - seu plano de negociação. Por fim, nos concentraremos em alguns elementos-chave no desenvolvimento de sistemas.
No livro de Robert Kiyosaki, Quadrante de Fluxo de Caixa, ele distingue dois tipos de pessoas que trabalham por dinheiro e dois tipos de pessoas que têm dinheiro trabalhando para eles. Em cada caso, uma das principais características distintivas é como elas lidam com os sistemas.
Primeiro, vamos analisar a ideia dos sistemas de negócios. O McDonald's, como uma grande franquia, é basicamente um grande conjunto de sistemas que se compra. Na verdade, uma pessoa que compra uma franquia do McDonald's precisa ir à Hamburger University por cerca de seis meses (acredito que seja a duração dela) para aprender os sistemas de operação da franquia. Existem sistemas de entrega de comida, preparando comida, cumprimentando os clientes, servindo-os em um minuto, limpeza, etc. E todos esses sistemas podem ser facilmente realizados por um gerente que possui um diploma universitário e funcionários que podem até ser desistentes do ensino médio. . Em outras palavras, um sistema é algo que é repetível, simples o suficiente para ser executado por um jovem de 16 anos que pode não ser tão brilhante, e funciona bem o suficiente para manter muitas pessoas retornando como clientes.
Agora, conhecendo a definição de um sistema, vamos ver como as pessoas nos quatro quadrantes de fluxo de caixa se relacionam com os sistemas.
O empregado: os funcionários são basicamente motivados pela segurança. Eles têm um emprego e fazem seu trabalho para conseguir dinheiro. Funcionários basicamente executam os sistemas. Eles não sabem necessariamente que estão executando um sistema, mas essa é a função deles. Por exemplo, um funcionário do McDonald’s cumprimentará os clientes e receberá seu pedido. Esse funcionário basicamente está executando o sistema de "saudação ao cliente".
A maioria dos funcionários não entende sistemas. Em vez disso, eles apenas sabem qual é o seu trabalho. E isso é típico dos funcionários que se tornam traders ou funcionários que trabalham como traders. Eles costumam fazer perguntas como “Quais ações eu devo comprar?” “O que o mercado vai fazer?” Ou “Como faço para fazer isso?” Nós vemos isso o tempo todo nas perguntas que recebemos. Por exemplo, um cavalheiro ligou para a CNBC, enquanto eu escrevia isso, e perguntou ao convidado: "Em que direção você acha que o mercado pode ir com relação à 'guerra' e como alguém pode lucrar com isso?" tipicamente perguntas do empregado. E eles chegam a dizer: "Eu realmente não entendo nada, por favor, me diga o que fazer!" A mídia financeira prospera respondendo às perguntas do investidor / comerciante do funcionário.
O trabalhador independente: O trabalhador por conta própria é basicamente motivado pelo controle e fazendo o certo. Repare que eu sempre falei sobre como essas motivações constituem alguns dos vieses que a maioria dos comerciantes tem - a necessidade de estar certo e a necessidade de controlar os mercados. O trabalhador por conta própria é todo o sistema. Eles estão basicamente correndo em uma esteira só eles não sabem disso. E quanto mais eles trabalham, mais cansados eles ficam.
Como o empregado, os autônomos estão trabalhando por dinheiro. No entanto, eles gostam um pouco melhor, porque eles estão no comando. Eles acham que trabalhar mais dificilmente fará com que ganhem mais dinheiro - e, até certo ponto, isso faz. Mas, principalmente, trabalhar mais os cansa. No entanto, eles continuam a avançar pensando que eles são os únicos que podem fazer o certo.
Como eu disse anteriormente, o autônomo é basicamente o sistema. E muitas vezes eles não podem ver o sistema porque eles são muito parte dele. Eles estão presos em todos os detalhes. Além disso, eles têm uma forte tendência a querer “complexificar” as coisas. Eles estão sempre à procura de perfeccionismo e acreditam que o sistema perfeito deve ser complexo. Eles estão sempre perguntando: "O que tornará meu sistema perfeito?"
Muitas pessoas entram no mercado a partir da mentalidade autônoma - médicos, dentistas e outros profissionais que tinham seu próprio pequeno negócio no qual eram basicamente todos os sistemas em um. Isso é tudo o que eles tendem a conhecer e abordam a negociação da mesma maneira. Eles continuam adicionando complexidade “até que funcione”, embora essa estratégia raramente funcione. O trabalhador autônomo provavelmente teria um sistema discricionário que está sendo constantemente modificado.
O proprietário da empresa: um bom empresário deve ser capaz de se afastar do negócio por um ano e voltar a encontrá-lo funcionando melhor do que antes. Embora este seja um tipo ideal de afirmação, ele tem alguma verdade teórica. Isso deve ocorrer porque o trabalho do proprietário da empresa é projetar um grupo de sistemas para executar o negócio tão bem que seus funcionários possam fazer o trabalho sozinhos (ou pelo menos com um gerente no local). Em outras palavras, o proprietário da empresa é alguém que projeta sistemas e estes são geralmente sistemas simples.
O proprietário da empresa geralmente se sai muito bem na área de negociação se abordar o processo da mesma forma que já administrou uma empresa. E, claro, o dono do negócio normalmente contrataria alguém para administrar seu sistema de negociação, com um salário muito menor.
Quando Tom Basso, 1 que é entrevistado no The New Market Wizards, fez workshops comigo, ele sempre se descreveu como um empresário primeiro e como um comerciante em segundo. Parte da perspectiva de Tom era procurar tarefas repetitivas que um ser humano em sua organização tivesse que repetir uma e outra vez. Quando ele encontrou essas tarefas, seu trabalho era desenvolver um programa para tirar essa tarefa das mãos humanas. Programas de computador de rotina são ótimos exemplos de sistemas simples.
O Investidor: A última pessoa no quadrante é o investidor. O investidor é alguém que investe em negócios e seu critério mais importante deve ser: “Qual é a taxa de retorno do negócio?” Em outras palavras, essa pessoa continua perguntando: “Se eu investisse dinheiro nesse investimento, Que tipo de retorno vou obter? ”Investimentos de alto retorno (por exemplo, altos retornos sobre o capital próprio) são tipicamente bons negócios nos quais você pode investir seu dinheiro.
Robert Kiyosaki descreve isso como o quadrante no qual o dinheiro é convertido em riqueza. As pessoas ricas, de acordo com Kiyosaki, obtêm 70% de sua renda de investimentos e 30% ou menos de sua renda de salários.
A maioria dos comerciantes provavelmente não são investidores por essa definição. Eles compram em baixa ou vendem em alta, negociando ações. Como resultado, há algo que eles devem fazer para gerar seu dinheiro. Os investidores, ao contrário, são pessoas que tipicamente procuram lugares onde possam investir seu dinheiro, gerando taxas de retorno de 25% ou mais, sem que elas façam nada. Se você souber como obter esses tipos de devoluções, convém manter esses investimentos o maior tempo possível. Muitas ações de alta tecnologia exibiam taxas de crescimento de lucros superiores a 25% e, quando o fizeram, os preços subiram drasticamente porque é isso que os investidores desejam. O problema com tais investimentos é que eles não são garantidos para continuar para sempre. Muitos de vocês provavelmente já descobriram isso nos últimos anos.
O que é um sistema de negociação?
O que a maioria das pessoas pensa ser um sistema de negociação, eu chamaria de estratégia de negociação. Isso consistiria em oito partes:
Um filtro de mercado.
Condições de montagem.
Um sinal de entrada.
Um stop loss do pior caso.
E-entrada quando for apropriado.
Um algoritmo de dimensionamento de posição e.
Você precisa de vários sistemas para diferentes condições de mercado.
Um filtro de mercado é uma maneira de olhar o mercado para determinar se o mercado é apropriado para o seu sistema. Por exemplo, podemos ter mercados de tendência quieta, mercados de tendências voláteis, mercados tranquilos e planos e mercados voláteis. E, claro, os mercados de tendências podem ser otimistas ou pessimistas. Seu sistema só pode funcionar bem em uma dessas condições de mercado. Como resultado, você precisa de um filtro para determinar se seu sistema tem alta probabilidade de funcionar. Você deve negociar seu sistema ou não?
As condições de configuração correspondem aos seus critérios de seleção. Por exemplo, se você negociar ações, existem mais de 7.000 ações nas quais você pode decidir investir a qualquer momento. Como resultado, a maioria das pessoas emprega uma série de critérios de seleção para reduzir esse número para 50 ações ou menos. Exemplos de telas podem incluir o critério CANSLIM 2 de William O'Neil ou uma tela de valor para ações com boas PERs ou uma boa relação PEG ou uma tela fundamental relacionada à administração e seu retorno sobre os ativos. Você também pode ter uma configuração técnica, logo antes da entrada, como assistir ao estoque para descer por sete dias consecutivos.
O sinal de entrada seria um sinal exclusivo que você usaria em ações que atendam à sua tela inicial para determinar quando você pode inserir uma posição - longa ou curta. Existem todos os tipos de sinais que se pode usar para entrar, mas tipicamente envolve algum tipo de movimento em sua direção que ocorre após uma configuração particular ocorrer.
O próximo componente do seu sistema de negociação é a sua parada de proteção. Esta é a perda do pior caso que você gostaria de experimentar e definiu 1R (ou seu risco inicial) para você. Sua parada pode ser algum valor que irá mantê-lo no estoque por um longo tempo (por exemplo, uma queda de 25% no preço do estoque) ou algo que vai te tirar rapidamente se o mercado se voltar contra você (por exemplo, um 25 cento gota). Paradas de proteção são absolutamente essenciais. Os mercados não sobem para sempre e não diminuem para sempre. Você precisa de paradas para se proteger. Como eu disse em Trade Your Way To Financial Freedom, entrar no mercado sem uma parada de proteção é como dirigir pela cidade ignorando as luzes vermelhas. Você pode chegar ao seu destino eventualmente, mas suas chances de fazê-lo com sucesso e segurança são muito pequenas.
O quinto componente de um sistema de negociação é sua estratégia de reentrada. Muitas vezes, quando você fica parado em uma posição, o estoque vai virar na direção que favorece a sua posição antiga. Quando isso acontece, você pode ter uma chance perfeita de lucros que não são cobertos pelas condições originais de configuração e entrada. Como resultado, você também precisa pensar em critérios de reentrada. Quando você pode querer voltar para uma posição fechada? Em que condições isso seria viável e que critérios acionariam sua reentrada?
O sexto componente de um sistema de negociação é sua estratégia de saída. A estratégia de saída pode ser muito simples. Por exemplo, pode ser simplesmente uma parada móvel de 25% em que você ajusta a parada para 75% do preço de fechamento sempre que uma ação faz uma nova alta. A parada é sempre ajustada para cima, nunca para baixo.
No entanto, você pode ter muitas saídas possíveis além de uma parada móvel. Por exemplo, um grande movimento de volatilidade (por exemplo, 1,5 vezes a volatilidade média diária) contra você em um único dia é uma boa saída. Atravessar uma média móvel significativa (por exemplo, o dia 50) pode ser uma ótima saída. Os sinais técnicos são boas saídas (por exemplo, quebra de uma linha de tendência significativa).
As saídas são uma das partes mais críticas do seu sistema. É um fator em sua negociação de que você tem controle total. E são as suas saídas que controlam se você ganha ou não dinheiro no mercado ou se tem pequenas perdas. Você deve gastar muito tempo e pensar em suas estratégias de saída.
O sétimo componente do seu sistema é o seu algoritmo de dimensionamento de posição. O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema que controla quanto você negocia. Determina quantas ações de ações você deve comprar. Uma recomendação geral seria arriscar continuamente 1% do seu portfólio. Assim, se você tiver um portfólio de US $ 25.000, não desejaria arriscar mais de US $ 250.
Digamos que você queira comprar uma ação por US $ 10. Você decidiu manter uma parada de 25%, significando que se o estoque cair 25% para $ 7,50 você sairia da sua posição. Como sua parada é seu risco por ação, você dividiria esse risco de US $ 2,50 em US $ 250 para determinar o número de ações a serem compradas. Como $ 2,50 vai para $ 250 100 vezes, você compraria 100 ações. Observe que você estaria comprando US $ 1.000 em ações (100 ações a US $ 10,00 cada) ou quatro vezes o risco de US $ 250. Isso faz sentido, já que sua parada é de 25% do preço de compra. Assim, seu risco seria 25% do seu investimento total. Se você quiser saber mais sobre o dimensionamento de posições, sugiro que leia a seção Revise seu caminho para a liberdade financeira, o Guia definitivo para dimensionamento de posição e o curso de introdução ao posicionamento do E-Learning.
Finalmente, você precisa de vários sistemas de negociação para cada tipo de mercado. No mínimo, você pode precisar de um sistema para mercados de tendência e outro sistema para mercados planos.
Todo o sistema de negociação: seu plano de negócios para negociação 3.
Lembre-se que eu disse que o que a maioria das pessoas considera um sistema de negociação é simplesmente uma estratégia de negociação que deve ser parte de um plano de negócios global. Sem o plano geral de negócios, muitas pessoas ainda perderiam dinheiro. Vejamos o contexto geral em que uma estratégia de negociação deve ser feita - seu plano de negócios. Escrevi extensivamente sobre este assunto, portanto, para os propósitos deste artigo, o seguinte é apenas uma breve visão geral.
Aqui está um resumo do que consideramos essencial para um bom plano de negociação:
1) O Sumário Executivo. Esta é geralmente a última seção escrita. Revisa todo o material do plano e o apresenta de forma resumida. Ele deve descrever em detalhes o objetivo do plano e, em seguida, descrever brevemente, sem muitos detalhes, como os objetivos serão alcançados.
2) Uma descrição do negócio. A descrição do negócio deve incluir a missão do negócio, uma visão geral do negócio e seu histórico, os produtos e serviços que você fornece (que é o crescimento do capital e controle de risco como um comerciante), suas operações, considerações operacionais, como equipamentos necessários e localização do site e sua organização e gerenciamento de funcionários (se houver). Todos esses tópicos são bastante autoexplicativos, mas você deve reservar um tempo para escrevê-los como parte de seu plano.
3) Uma Visão Geral da Indústria e Concorrência. Na visão geral do setor, você precisa examinar os fatores que influenciam o mercado. Por exemplo, Ed Yardeni em seu site lista dez fatores principais que influenciam o mercado. Estes incluem uma economia globalmente competitiva, uma revolução na inovação, acesso sem fio à Internet, empresas de baixa tecnologia tendo acesso a ferramentas de alta tecnologia e mudando seus negócios como resultado, a necessidade de terceirizar para aumentar a produtividade e muitos outros temas. Veja yardeni para mais informações. Além disso, você também precisa saber quem é sua concorrência. Com quem você está negociando? Quais são as suas crenças? Que vantagens eles têm que você não tem? Quais são as vantagens que eles não têm?
4) Seção de Autoconhecimento: Você precisa conhecer seus pontos fortes e fracos e listá-los nesta seção. Você precisa saber como aproveitar seus pontos fortes e evitar (ou superar) suas fraquezas.
5) seu plano de negociação em si. O plano de negociação tático deve fazer parte do seu plano de negociação, mas também deve incluir (a) suas crenças comerciais que formam a base do seu plano, (b) quaisquer alianças estratégicas que você possa ter, e (c) o que você planeja fazer em termos de educação e coaching.
6) Suas bordas de negociação: Acredito que seu plano de negociação também deve incluir uma lista de todas as margens de negociação que você tem no mercado. Quando você lista suas bordas, você pode revisá-las com frequência e ter certeza de que você as capitaliza. Por exemplo, suas bordas podem incluir a) o fato de que você não precisa negociar, b) sua compreensão de R-múltiplos e dimensionamento de posição (o que dá às pessoas uma grande vantagem sobre aquelas que não têm idéia sobre esses conceitos), c sua capacidade de ler uma tela de nível II para obter excelentes negociações de ações, suas fontes de informação, sua capacidade de planejar com antecedência para que você tenha um plano de jogo a cada dia, sua habilidade em seguir as dez tarefas de negociação, g) o seu conhecimento de si mesmo e seus pontos fortes e fracos. Esta é apenas uma amostra das possíveis margens que você pode ter sobre o comerciante médio / investidor.
7) Informação Financeira. Esta seção deve incluir três partes. A primeira parte é o seu orçamento. Quanto dinheiro você tem? Qual será o custo do processo de negociação? A segunda parte será sua demonstração de fluxo de caixa. Seu plano faz sentido em termos de fluxo de caixa? E finalmente, a terceira parte incluirá declarações de lucros e perdas. Se você não tem registro de negociação, você precisa fazer estimativas com base em testes históricos e com base na negociação de papel.
8) Pior Planejamento de Contingência de Casos. Sempre acontecem coisas que você não contabilizou ou planejou em seu plano de negociação. Como você vai lidar com esses elementos? O que você fará se alguma dessas coisas surgir? Como você vai tomar decisões quando esses elementos surgirem?
Se você quiser mais informações, eu tenho boletins de domínio de mercado que foram dedicados ao planejamento de negócios.
Desenvolvendo um sistema.
Estou revisitando uma entrevista que fiz com o LTC Ken Long, especialista em sistemas do Exército dos EUA. Veja o que Ken disse sobre o desenvolvimento de um sistema:
Defina quem você é: “Antes de conduzir qualquer planejamento ou projeto de sistema, você deve ter uma compreensão completa de quem você é e quais são seus objetivos. Investidores individuais, gestores privados de fundos de hedge, gestores públicos de fundos mútuos e gerentes de trust terão diferentes dinâmicas, prazos e perfis de risco. Isso se relaciona ao projeto do sistema em que o produto final deve atender às circunstâncias e dinâmicas do grupo ou indivíduo. Se você pular para o design do sistema sem considerar essas noções básicas, você semeará as sementes dos problemas futuros. ”
Objetivos: “No design do sistema de negociação, o problema é definir o que você deseja que o sistema realize. Com tantas idéias, eventos, circunstâncias e ajustes que ocorrem no desenvolvimento do sistema, você precisa ter seus objetivos perfeitamente claros em sua mente. Se você não sabe para onde está indo, então qualquer estrada velha serve.
“Os objetivos dão a você a base para fazer escolhas e priorizar ações. Isso não quer dizer que os objetivos sejam estáticos. Na verdade, eles podem mudar conforme você descobre limitações inesperadas ou vantagens em seu sistema à medida que amadurece. Mas antes de começar, você deve ter um conjunto inicial de metas e objetivos para guiá-lo ”.
Calibração: “Depois que o sistema é implantado e operacional, parte do processo de calibragem do sistema é verificar se os objetivos ainda se encaixam na pessoa ou na organização em que você se tornou. Essa é uma parte muito interessante do design do sistema. Não sei dizer com que frequência fiz parte de uma equipe de design que começou com um conjunto limitado de objetivos e descobriu na fase de "imaginação" que, ajustando nossos objetivos, conseguimos fazer muito mais por muito menos. Mas você tem que começar de algum lugar. Se você não começar com objetivos, estará girando suas rodas. ”
Eu coloquei esta questão para Ken: “Esta seção é crítica. Como você saberá se o seu sistema está funcionando ou não? Quais são os seus benchmarks de desempenho? Quais são os seus critérios para saber que seu sistema não está funcionando? Como você vai tomar decisões quando esses critérios forem cumpridos? Você vai desfazer tudo ou apenas fazer ajustes de tamanho de posição? & Quot; Todas essas questões são críticas para desenvolver e operar um bom sistema de negociação.
Como fazer decisões dentro do sistema.
Veja o que Ken disse sobre esse tópico crítico:
“Se você não decidir como tomará decisões com antecedência, certamente terá que resolvê-lo no momento da primeira decisão difícil. Se você tomar decisões no local, sem diretrizes, você terá dois problemas: 1) descobrir o que fazer e 2) como fazê-lo. E esses problemas devem ser enfrentados sob grande estresse e tempo limitado. É melhor classificar com calma o processo de tomada de decisão antes do prazo, para que o mecanismo de decisão seja acordado antes da mão. ”
“No Exército, nenhum plano geralmente sobrevive ao primeiro contato com o inimigo e, portanto, nosso objetivo no planejamento é desenvolver uma gama de alternativas que possam ser aplicadas a vários cenários. Por meio de ensaios e análises, sabemos qual estratégia funciona melhor para um determinado conjunto de condições. O objetivo do desenvolvimento da estratégia é fornecer ao tomador de decisão um menu de opções que sejam robustas o suficiente para cobrir uma ampla gama de contingências ”.
“No desenvolvimento geral do sistema, procuramos por planos robustos e simples que possam abranger uma ampla gama de condições. Quando você planeja como este, você não tenta forçar o mundo a se adaptar ao seu plano. Se você se apaixonar por uma estratégia e se envolver emocionalmente em fazê-la funcionar, não importa o que o mercado ou o mundo digam, você perderá a capacidade de se adaptar e aprender. ”
“Um exemplo do mundo real para um sistema de negociação pode ser um comerciante que decide verificar seu desempenho real de negociação todo mês em relação à expectativa calculada do sistema e determinar a significância estatística da variação. Ele pode decidir que qualquer resultado maior que um ou dois desvios-padrão é um sinal para parar de negociar e recalibrar o sistema ou reconfirmar a validade do modelo comercial e suas suposições subjacentes. Se a expectativa real estiver próxima da expectativa prevista, o profissional sabe que está no alvo. Em sistemas de manufatura modernos, esse conceito é chamado de "Controle estatístico de processos".
“Ele permite que o controlador do sistema saiba quando as máquinas de produção estão se afastando da tolerância e degradando a qualidade da saída até o ponto em que a linha é interrompida e as máquinas são atualizadas”.
Eu perguntei a Ken sobre como seu conselho se aplica, tendo em vista o fato de que muitos sistemas de negociação são automatizados. Veja como ele respondeu:
“É um problema geral da era da informação, que nos fornece uma ampla gama de sistemas automatizados de suporte à decisão que podem compilar grandes quantidades de dados, analisá-los e processá-los, e nos apresentar pacotes de decisões para ações baseadas em critérios que podemos especificar . Eu uso muito disso. No entanto, a chave para fazê-los funcionar é ter certeza de que você entende o modelo de negócios subjacente e a lógica do sistema. Quando você faz as coisas automaticamente pelo computador, precisa entender o que o computador está calculando e filtrando. Eu não usarei ferramentas elétricas até saber como elas funcionam e dominei o uso delas em simulações. ”
“Se você fez todo o trabalho de preparação que delineou em sua oficina de design de sistemas, 4 e escolheu indicadores que fornecem os sinais corretos para tomar suas decisões de negociação, a coisa certa a fazer é confiar nos sinais para fazer. suas decisões. A calibração periódica do sistema, no entanto, ainda é necessária para confirmar que você escolheu os sinais corretos e que suas ações estão corretas. Se você não tiver feito esse trabalho, pode ser que você simplesmente tenha pegado o indicador mais recente e esteja usando-o, independentemente de quão apropriado possa ser para o seu sistema de negociação. Se ele não funcionar como anunciado, é provável que você o jogue para a próxima ideia interessante que surgir. Então você não é um profissional do sistema, você está apenas reagindo à publicidade. ”
1. Temos duas edições do boletim informativo em que entrevistamos Tom Basso para aqueles que gostariam de saber mais. Ligue para 919-466-0043 para mais informações.
2. William O'Neil, como ganhar dinheiro em ações. Nova Iorque: McGraw-Hill, 1987.
3. Temos um programa de áudio sobre planejamento de negócios para traders que o conduz pelo desenvolvimento de um plano de negócios.
4. O workshop ao qual Ken está se referindo é o workshop Como Desenvolver um Sistema de Negociação Vencedor que Se Adequa a Você, que oferecemos uma ou duas vezes por ano.
Qualidade do sistema de negociação
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento de posições e o comércio; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema comercial que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
Quanto melhor a pontuação de SQN para um determinado sistema, mais fácil será usar o dimensionamento de posição & trade; estratégias para atender seus objetivos de negociação!
Depois de pesquisar dimensionamento de posição e comércio; Durante vários anos, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema comercial que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
O SQN mede a relação entre a média (expectativa) e o desvio padrão da distribuição R-multiple gerada por um sistema de negociação. Também faz um ajuste para o número de negociações envolvidas. O Dr. Tharp determinou que quanto melhor o NQF, mais fácil é usar várias estratégias de dimensionamento de posição para atender aos objetivos de um.
O cálculo, uso e interpretação do SQN são discutidos extensivamente no livro do Dr. Tharp, The Definitive Guide to Position Sizing.
Além disso, o Dr. Tharp descobriu que, ao aplicar a fórmula SQN à variação diária do preço percentual de uma ação ou de um índice, ela provou ser uma excelente medida de tendência. O Dr. Tharp agora calcula um SQN de mercado para o S & P 500 com base nas alterações diárias no S & P 500 por períodos de 25 dias a 200 dias e publica os resultados a cada mês em seu boletim informativo gratuito, Tharp´s Thoughts. A Atualização de Mercado mensal do Dr. Tharp inclui uma representação gráfica do SQN do mercado por 100 dias, o que facilita a visualização do desempenho do mercado. O Dr. Tharp também usa um modelo mundial quantitativo dos mercados que mostra as regiões, os países, os setores e as moedas mais fortes e mais fracos, usando o universo dos ETFs. As múltiplas perspectivas analíticas do Dr. Tharp fornecem aos leitores uma visão holística das condições de mercado e os ajuda a entender como o mercado provavelmente irá atuar no curto prazo.
Número Mínimo de Qualidade do Sistema.
Segue-se uma pergunta sobre o SQN de um dos nossos leitores.
P: Você pode informar o que o SQN mínimo precisaria para um sistema ter 90% de chance de seu retorno ser duas vezes maior do que o rebaixamento em um período de 100 transações? Por exemplo, uma chance de 10% de uma redução de 25R e uma chance de 90% de lucros de 50R acima de 100 negociações. Eu posso então usar métodos de dimensionamento de posição para obter os resultados que eu estou procurando.
R: Primeiro, não há um SQN mínimo para que um sistema retorne duas vezes mais do que o drawdown. Você pode fazer isso com sistemas SQN altos e sistemas SQN aceitáveis. & quot; Retorna o dobro do tamanho de uma redução & quot; é um exemplo de um objetivo e você alcança seus objetivos por meio do dimensionamento de posição, e não através de seu sistema de negociação. Seu sistema de negociação precisa ter uma expectativa positiva, mas é o SQN que determina sua potencial eficácia e eficiência na aplicação de estratégias de dimensionamento de posição para atender a seus objetivos específicos. Para sistemas com SQNs mais altos, você encontrará seus objetivos mais fáceis de alcançar, terá mais flexibilidade nas escolhas e terá maior probabilidade de atingir seu objetivo por meio de métodos de dimensionamento de posição. Para aprender mais, eu recomendaria a leitura do Guia Definitivo de Dimensionamento de Posição, no qual forneço uma explicação completa do NQS e explico uma infinidade de estratégias de dimensionamento de posição. Um número de leitores nos disse que o livro transformou completamente suas negociações, mudando a maneira como pensavam sobre os sistemas de negociação e as estratégias de dimensionamento de posições.
Os melhores traders aplicam seu profundo conhecimento dos métodos de dimensionamento de posição a um bom sistema de SQN e combinam isso com a mentalidade psicológica adequada para gerar grandes retornos no mercado. Você também pode aprender a fazer isso com um forte compromisso e com o treinamento adequado. Te desejo muita sorte.
O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico:
O Guia Definitivo para Posicionar o Tamanho e o Comércio;
Seu sucesso como comerciante tem pouco a ver com a seleção do investimento certo ou até mesmo ter um ótimo sistema. Em vez disso, tem tudo a ver com o & ldquo; quanto & rdquo; fator quando você investe ou troca.
Quando você tem um ótimo sistema de negociação, é mais fácil atender aos objetivos do sistema por meio do seu método de dimensionamento de posição, mas você ainda pode atingir seus objetivos e lucrar com um sistema médio se entender como posicionar corretamente o tamanho. Sim, sua estratégia de dimensionamento de posição é tão importante.
O resto do The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não ser capaz de puxar o gatilho & hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos leva a pensar dessa maneira e como podemos aprender a nos tornar traders melhores e mais lucrativos? & hellip;. leia mais.
Todo mundo está procurando o Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, a ação que vai decolar ou aquele grande vencedor com o seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar tal sistema, não seguirá o sistema ou o negociará exatamente como foi planejado. Por que não? & hellip; leia mais.
Risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinido baseado em medo & ndash; é freqüentemente equacionado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar que estar envolvido em futuros ou opções é "arriscado". A definição de Van é bem diferente do que muitas pessoas pensam, leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que diz a você quanto. & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por comércio? O baixo dimensionamento de posição é a razão por trás de quase todos os casos de blowouts de contas e mais.
Um dos segredos reais do sucesso comercial é pensar em termos de taxas de risco para recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de fazer uma troca, “Qual é o risco deste negócio? E a recompensa em potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça por mim a longo prazo? & hellip;. leia mais.
O mercado não deve a você ou a ninguém grandes riquezas. O mercado, no entanto, ocasionalmente provoca um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para retirá-las novamente. Se você é sério sobre ser um bom operador, então você precisa abordar a prática de negociar com o mesmo nível de rigor com o qual você se aproximaria de qualquer empreendimento de alto nível. Leia mais.
Se você ainda não é assinante, inscreva-se no e-mail semanal de Van Tharp. A cada semana você receberá artigos informativos, dicas de negociação e uma atualização mensal sobre as condições do tipo de mercado. Além disso, você obterá as idéias mais recentes da Van antes de qualquer outra pessoa! Não há cobrança e não compartilhamos suas informações. Clique aqui.
Van Tharp, Instituto Van Tharp, Van Tharpe Learning, Position Sizing e IITM são marcas registradas da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada do IITM, Inc.
Nossos projetos.
Mesaieed Power.
W HOTEL.
Serviços & Notícias.
Nossos gerentes de projeto, encarregados e equipes trazem muitos anos de experiência combinada para qualquer projeto, incluindo amplo conhecimento em instalações institucionais, comerciais e industriais. Tendo trabalhado em uma ampla gama de projetos, nossa equipe desenvolveu as habilidades e os conhecimentos essenciais para garantir a entrega bem-sucedida do seu projeto.
Orgulhamo-nos da qualidade do nosso trabalho e atenção aos detalhes. Ele garante que todos os nossos projetos sejam concluídos adequadamente, de acordo com os mais altos padrões. a primeira vez. Este é o nosso objetivo e compromisso com você.
A New Quality’s Transportation orgulha-se de realizar diversos projetos de todos os tamanhos - de edifícios industriais modestos a enormes, complexos e indústrias de petróleo e gás. Construímos uma sólida reputação em nossa capacidade de gerenciar e entregar projetos de maneira eficiente. E porque nos concentramos no desenvolvimento e manutenção de fortes relacionamentos com clientes, empreiteiros, arquitetos e consultores, a New Quality (NQT) é capaz de fornecer mão de obra de qualidade, funcionários profissionais e práticas seguras de trabalho para todos os nossos projetos. Transporte inclui Manlift, Escavadeira, Carregadeira de rodas, Motoniveladora, Rolo, Retroescavadeira, Pá, Empilhadeira, Caminhão de carga, Grua móvel com certificado.
Além dos objetivos corporativos de alcançar crescimento e lucratividade, a New Quality está consciente de suas maiores obrigações sociais. Os esforços da empresa foram amplamente reconhecidos.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS.
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2015.
Combate a Incêndio e Alarme de Incêndio na Fábrica de Cocacola, Mazyad, Al Ain, Abu Dhabi, EAU.
Uma experiência internacional de qualidade que mantém padrões de qualidade com parâmetros internacionais. O projeto é entregue em 25 de setembro de 2009.
Bombeiros no CNIA, Zirku Island, quartel-general da Marinha, Emirados Árabes Unidos.
Este projeto é a sede da Marinha, localizada no centro do mar. Consiste em Ground, primeiro e assim por diante. Isso é quase 2.500 Sprinklers, 150 Carretel de Mangueira, 675 Detectores de Fumaça, Painéis de Controle e Iluminação de Emergência e Saída. Este projeto de prestígio é de aproximadamente 2.750.000,00.
Incêndio que luta na loja do corpo de M14 Nissan, Musssafah, Abu Dhabi, UAE.
Uma experiência internacional de qualidade que mantém padrões de qualidade com parâmetros internacionais. O projeto é entregue em 25 de setembro de 2009.
Incêndio que luta na loja do corpo de M14 Nissan, Musssafah, Abu Dhabi, UAE.
Trabalho composto por 2.750 Sprinklers, 50 Carretéis de Mangueira, 700 Detectores de Fumaça, Painéis de Controle, Iluminação de Emergência e Saída. Este projeto de prestígio é de aproximadamente 3.200.000,00. Em andamento Contrato de Manutenção Anual - Fábrica de Sucos Al Ain, Fábrica de Água Al Ain, Vegetais Al Ain, Fazenda Leiteira Al Ain.
No campo de arquitetura corporativa e integração de aplicativos, a equipe de New Quality trading e Contratante fez um ótimo trabalho. Eles são capazes de fazê-lo mais rápido, melhor e mais barato. Eles nos ajudaram em nossa motivação para melhorar a produtividade e o desempenho dos aplicativos.
Analisamos muitos provedores de soluções, mas nenhum deles tinha a arquitetura de aplicativos corporativos e o conhecimento de integração de que precisávamos. Com a New Quality trading e a Contracting Company, obtemos tecnologia de ponta e habilidades críticas de gerenciamento de projetos a um preço acessível.
Eu recomendo totalmente seus serviços. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temporary incididunt ut labore et dolore magna aliqua. O uso de um instrumento pode ajudar a reduzir o peso da mão-de-obra ullamco laboris nisi ut aliquip.
Feliz por apresentar nossos incríveis parceiros de projeto.
Nós da New Quality trading e Contratante somos uma equipe de jovens enérgicos e dinâmicos engenheiros profissionais, engajados em empreender Turnkey Elétrica, Mecânica, Hidráulica, Contratos Civis incluindo Fornecimento de diversos materiais elétricos e montagem dos mesmos para a mais completa satisfação dos clientes. Um dos nossos associados é o comércio e contratação de qualidade, que está engajado no fornecimento de sistemas de combate a incêndios de qualidade, elétricos, mecânicos, instrumentação, transporte e materiais de construção.
Qualidade do sistema de negociação
O PowerFlow é um sistema de negociação de moeda totalmente automatizado e pode ser usado com todos os corretores que suportem a plataforma de negociação Meta Trader. Sua lógica algorítmica é baseada em leis físicas universais e se adapta às condições de mercado em constante mudança automaticamente. Isso torna o sistema muito robusto, mantém o risco nos níveis mais baixos possíveis e maximiza o potencial de lucro ao mesmo tempo.
ProFx 5.0 é um sistema de negociação forex semi-automatizado baseado em ação de preço e momentum. O software analisa continuamente as condições técnicas e fundamentais do mercado em vários prazos e fornece sinais de negociação precisos. Construído em recursos como o dinheiro adaptativo, take profit e stop loss management explica por que a ProFx é um dos softwares mais populares entre os traders de câmbio.
Anos no negócio.
Nossos principais recursos.
Corretora Independente.
Nossos sistemas de negociação Forex e ferramentas gratuitas podem ser usados com todos os corretores que suportam negociar com a popular plataforma Meta Trader. Atualmente, a plataforma é suportada por mais de 98% de todos os corretores.
Atualizações gratuitas.
Nossa equipe trabalha continuamente em melhorias e recursos adicionais para a nossa gama de sistemas de negociação de moeda. Como nosso cliente, você receberá atualizações de build e regularmente e de forma totalmente gratuita.
Estamos aqui por você.
O sucesso ou o fracasso depende de sua mentalidade, das ferramentas certas e de ter alguém por perto que esteja realmente interessado em seu sucesso. Estamos aqui para você e fornecer suporte por e-mail, fórum, bate-papo e conexões remotas.
Política de Reembolso Incondicional.
Tornar-se nosso cliente é um processo livre de risco. É porque o seu pedido é apoiado pela nossa política incondicional de reembolso "Sem perguntas". Se você não estiver 100% satisfeito com isso, informe-nos e emitiremos um reembolso total.
Auto Adaptativo.
Volatilidade, Tendências, Ação de Preço. Essas e outras condições de mercado mudam continuamente. Nossos sistemas monitoram as condições de negociação e se adaptam automaticamente, resultando em resultados comerciais mais consistentes.
Fácil de usar.
Todos os nossos sistemas de negociação Forex vêm interface de usuário intuitiva e uma documentação detalhada. Isso garante que você possa começar a usá-las eficientemente desde o início, sem a necessidade de passar horas estudando as configurações.
O que nossos clientes dizem.
Indicadores Forex Gratuitos.
FxPulse 4.0.
Fx Pulse 4.0 fornece-lhe em tempo real Forex News e dados econômicos em seu idioma. Além disso, permite filtrá-los e interpretar os dados para você. Isso significa que você saberá imediatamente se as notícias são positivas ou negativas para o par de moedas. Em última análise, isso leva a decisões comerciais mais rápidas, melhores e mais lucrativas quando é mais importante. Baixe sua cópia agora, é grátis e sempre será.
Forex Insider.
Forex Insider é um aplicativo Meta Trader que permite que você veja as posições de negociação de outros operadores de moeda. Ele permite que você detecte desequilíbrios de ordem, condições extremas de sobrevenda / sobrecompra e aperte movimentos antes que eles aconteçam. Experimente por si mesmo. Estamos certos que você vai adorar a vantagem extra que o Forex Insider lhe oferece. Assim como o Fx Pulse 4.0, o Forex Insider é 100% gratuito e sempre será.
Fique em contato com a gente.
Como assinante, você terá acesso a ferramentas gratuitas e notícias exclusivas sobre nossos sempre em evolução Forex Trading Systems.
Para entrar em nossa lista, basta digitar seu nome e melhor e-mail no lado direito e clicar no botão "Inscrever-se".
5 & # xA0; & # x2013; & # xA0; Tipos de Sistemas de Negociação.
Resumo do editor.
Este capítulo enfoca as três categorias amplas de sistemas de negociação que incluem sistemas de gatilhos, sistemas de filtro e sistemas de intensidade de sinal. Trigger trading systems são aqueles em que uma posição de abertura é tomada na ocorrência de um trigger, e onde um trade de fechamento é entrado quando outro trigger ocorre. Em tal sistema, um indicador técnico sinaliza as negociações de abertura e fechamento, que são dependentes apenas do próprio instrumento, e não de outros instrumentos, posições ou condições de mercado. Os sistemas técnicos podem variar de um sistema de crossover de média móvel muito simples a sistemas de negociação de alta frequência muito complexos. Os sistemas de filtro seleccionam posições com base num ecrã, ou filtro, e num tal sistema, uma posição de abertura pode ser inicialmente tomada com base num disparador. No entanto, ao contrário de um comércio de gatilho, um comércio de filtro depende de outros instrumentos, posições ou condições de mercado para definir os parâmetros do filtro. A segunda etapa em um comércio de filtros é o gerenciamento de portfólio, que abrange desde restrições básicas de risco até a análise de atribuição. Um sistema de intensidade de sinal ou multifator classifica os instrumentos com base em fatores ou indicadores, como P / E, P / S ou força relativa. A classificação estratifica os instrumentos em quartis, decilis ou percentis e pode ser calculada em relação ao universo investível ou a um subconjunto dele. Os sinais classificados devem ser testados individualmente, independentes uns dos outros, usando estatísticas para determinar sua capacidade preditiva.
Direitos autorais & copy; 2008 Elsevier Inc. Todos os direitos reservados.
Número de Qualidade do Sistema e Lógica de Parada.
Mugabe postou algumas perguntas sobre a enorme quantidade de informações que Scott postou aqui na semana passada. Dado que a fita está girando para o lado e todos ainda estão no processo de digerir o que foi apresentado, proponho que facilitemos a seção de comentários para discutir a questão de acompanhamento e fornecer esclarecimentos.
Então, vamos começar com o comentário de Mugabe & # 8211; Na verdade, eu respondi a ele com muitos detalhes e, em seguida, apontei uma recarga de página. Então eu vou ter que fazer tudo de novo:
Estratégias estão vinculadas às condições de mercado. Nada funciona o tempo todo. Quão verdadeiro é isso? E eu realmente me importo, já que não estou procurando por super-desempenho? CAGR de 20% com rebaixamentos superficiais é bom o suficiente para mim. Scott está obviamente procurando por algo muito maior. Toda a questão das paradas, especificamente que elas geralmente são muito amplas, uma vez que um negócio realmente se move. A idéia de várias paradas em uma corrida entre si é interessante também.
Eu venho codificando estratégias há anos, como vocês sabem, e deixe-me assegurar-lhes que é absolutamente essencial começar com a determinação das condições de mercado que guiam suas suposições. É bastante óbvio, realmente, & # 8211; ninguém desenvolve estratégias de compra por mergulho nos brutais períodos de liquidação produzidos pelos mercados de baixa tensão. Todos nós respondemos pelo que experimentamos e, assim, desenvolvemos ideias sobre o que está acontecendo agora ou na história recente. Que muitas vezes também leva ao desaparecimento de muitos grandes sistemas & # 8211; eles funcionam bem desde que as condições do mercado permaneçam as mesmas, mas desmoronem rapidamente quando o caráter do mercado mudar. Costumo falar sobre o clima do mercado e é importante encontrar maneiras de identificar as características do mercado que funcionam bem para você ou para os seus sistemas.
Vamos dizer, por exemplo, que sua crença é que comprar cada mergulho no SMA (100) fornece uma boa vantagem. Se você negociar isso em uma tabela diária ou horária, descobrirá rapidamente períodos em que isso funcionará muito bem e momentos em que ele se desintegrará e sua margem diminuirá. Você pode discordar e talvez esteja interessado apenas em sistemas que negociam o tempo todo. Ivan, por exemplo, se opõe completamente à otimização do clima de mercado & # 8211; Ele está feliz em tomar cada entrada. Mas ele também desenvolveu a maturidade comercial e anos de experiência que lhe dizem que sua vantagem se manterá ao longo do tempo. Deixe-me assegurar-lhe que ele é provavelmente um em cada um milhão de pessoas lá fora & # 8211; Ivan é extremamente inteligente (acho que seria um QI de 180+), mas ele também desenvolveu uma fortaleza mental muito resistente (quase robótica). Por mais que você goste de acreditar no contrário, # 8211; As chances são de que isso não é você (desculpe & # 8211; mas também não sou eu). Portanto, no mínimo, ser ativo em condições de mercado favoráveis tornará as coisas muito mais fáceis para você psicologicamente. É uma coisa para definir e provar uma vantagem & # 8211; é outro que pode realmente ficar com um sistema que o segue.
Tecnicamente falando, também levará a maiores pontuações de SQN. Se você se lembrar da fórmula do nosso Número de Qualidade do Sistema:
SQN = raiz (n) * expectativa / stdev (R)
Dado o nosso exemplo, gerando uma expectativa de 0,8 & # 8211; você tem um sistema que ganha 30% do tempo. Quando ele ganha, você ganha 5R enquanto perde trades perdem 1R:
Tudo bem e elegante, mas lembre-se de que a expectativa não leva em conta a oportunidade e o desvio padrão (que aborda o MFE e o MAE). Talvez este sistema comercialize apenas 25 vezes por ano:
SQN = raiz (25) * 0,8 / 2,5 = 5 * 0,8 / 2,5 = 1,6 (que é negociável)
Agora, selecionando determinadas condições de mercado, você poderá alterar seus conjuntos de regras para ser mais oportunista, permitindo, assim, 100 inscrições por ano.
SQN = raiz (100) * 0,8 / 2,5 = 10 * 0,8 / 2,5 = 3,2 (o que é excelente)
Você também pode otimizar sua lógica de parada começando com uma ampla ISL e, em seguida, diminuindo conforme as coisas vão a seu favor. Isso pode ser muito mais ideal do que simplesmente escolher uma parada estática e perder uma boa parte da excursão máxima favorável que certas condições de mercado lhe oferecem. Não posso enfatizar o quanto isso é importante. Se você sabe quais condições de mercado funcionam melhor para você, então você terá um bloqueio muito melhor no seu MFE e MAE (excursão adversa máxima). Suponhamos que você tenha apenas 50 negociações por ano, mas pode reduzir o desvio padrão para 2,0:
SQN = raiz (70) * 0,8 / 2,0 = 8,3 * 0,8 / 2,0 = 3,32 (o que também é excelente)
Se não tivéssemos claramente definido nossas condições favoráveis de mercado e também comercializássemos 70 vezes, mas em todas as condições de mercado nossa pontuação de SQN sofreria um pouco:
SQN = raiz (70) * 0,8 / 2,5 = 8,3 * 0,8 / 2,5 = 2,66.
Agora, uma pontuação de 2,66 no SQN vale a pena, mas provavelmente terá períodos de empate maiores e não será tão "divertida". para o comércio. Há algo muito gratificante em aceitar as inscrições em condições muito especializadas e ver as coisas decolar quando as coisas mudam de foco.
Eu sugiro fortemente que você absorva totalmente essa fórmula bastante trivial e que você a internalize completamente. SQN, bem como a expectativa são aspectos muito importantes da negociação que abrirão um novo mundo para você. De repente, muitas dessas peças que se movem anteriormente abstraem começam a fazer sentido e a dinâmica do desempenho do sistema está realmente começando a funcionar a seu favor. Você perceberá instantaneamente como o MAE e o MFE afetam seus respectivos sistemas e como você pode otimizá-lo. Se a sua expectativa cair, você também saberá por quê. E se você não tiver oportunidades suficientes, poderá compensar negociando outros mercados em vez de negociar o mesmo mercado com mais frequência.
É claro que não posso completar este post sem mencionar uma advertência importante que aprendi da maneira mais difícil.
Otimização prematura é a raiz de todo o mal.
É uma coisa para capturar estatísticas e definir condições de mercado & # 8211; é outra para tirar conclusões precipitadas e adicionar uma regra e uma exceção após a outra. Certifique-se de que tudo o que você descobrir funcione da maneira mais simples e frequente possível. Mais regras raramente são melhores que menos regras. Em outras palavras, "# 8211; a resposta não está na complexidade, mas, em geral, ela se oculta a céu aberto. Como Scott já mencionou & # 8211; o problema com traders especialmente inteligentes (e espero que fale com você) é que temos uma tendência a acreditar em soluções complexas.
Meu QI testou em algum lugar no meio superior em 149 & # 8211; e pensando que eu era muito mais esperto do que realmente sou, muitas vezes caí na armadilha de desenvolver regras complexas que, no final, acabaram sendo nada mais do que formas adequadas. Comece com o essencial e depois trabalhe a partir daí. Em vez de 10.000 linhas de código, comece com talvez 50 ou 100 e teste sua suposição básica. Em seguida, cresça a partir daí, adicionando lentamente um componente após o seguinte, garantindo assim que todas as peças funcionem bem juntas. Você ainda pode acabar com algo complicado anos depois, mas cada pequena unidade terá provado seu mérito.
Além disso, não tenha medo de jogar peças fora se elas tiverem valor limitado & # 8211; código ou regras. Como seres humanos, nós caímos rapidamente na armadilha do efeito de custo irrecuperável & # 8211; outro dos nossos vieses cognitivos. Se você começar com uma enorme base de código ou com 100 regras, você não será capaz de determinar onde estão seus problemas se as coisas desmoronarem. No entanto, se você começar pequeno e adicionar novas regras peça por peça, você terá uma chance muito maior de descobrir o que de repente está quebrando as coisas para você.
Nos próximos dias, vamos passar por vários aspectos do desenvolvimento de sistemas que falam com você e que provocaram mais perguntas. Sinta-se à vontade para perguntar, e eu farei o meu melhor para encobri-lo com o melhor de minhas habilidades (ou peça ao Scott para fazer backup, se for necessário). Também & # 8211; Não seja tímido para publicar gráficos aqui. Só porque as entradas são apenas 20% das negociações, isso não significa que elas não tenham importância. Mas talvez possamos começar a mudar as coisas em busca de bordas e aplicá-las aos nossos gráficos favoritos. Então, no futuro, eu adoraria ver as pessoas postarem um gráfico e dizerem "# 8211; Negocio com isso por meio de regras de IC ou por meio de meu próprio sistema X ou Y & # 8211; Aqui estão as especificações básicas. Se algo prometer uma vantagem consistente, ficaria mais do que feliz em codificar as regras da NinjaTrade e disponibilizá-las para vocês.
Não é tarde demais # 8211; aprenda como depositar moeda consistentemente sem notícias, drama e toda a desinformação. Se você estiver interessado em se tornar um assinante, não perca tempo e inscreva-se aqui. O serviço de indicador Zero também oferece acesso a todas as mensagens de Ouro, para que você realmente obtenha o dobro do seu investimento.
Uma das muitas coisas que eu peguei de Scott foi que durante os períodos de trenó difícil eu poderia diminuir minhas expectativas para um 1,2R plana, em vez de uma parcial em 1,2 e, em seguida, trilha. Eu dei um passo além e reduzi minha expectativa na quantidade de R baseada em Pips em um gráfico mais rápido e reforçava minhas exigências de entrada adicionando certos filtros. Eu ainda posso ganhar dinheiro com 40 ou mais Pips ajustando meu tamanho para cima. Durante herky gerky comer em cima períodos no Forex, eu posso ter uma probabilidade muito melhor de atingir um 40 Pip Target do que um alvo Pip 100, etc
É claro que existem muitas abordagens para isso dependendo dos requisitos de entrada e o que eu estou fazendo não é necessariamente bom para outra pessoa.
Apenas meus 2 centavos.
Nós na verdade só falamos sobre isso no contexto de Heisenberg. A escolha é simplesmente obter os lucros totais em 1.2R ou balançar para os outliers. O retorno de R é melhor apenas tendo lucros, mas o NQS é melhor para os outliers & # 8211; você pega mais MFE desse jeito. Por isso, também é importante o que faz com que você se sinta & # 8217; melhor & # 8211; pelo menos pra mim é muito gratificante ver Heisenberg pregar algumas dessas entradas perfeitas e rodar até 3 ou até 4R. Então, às vezes, tudo se resume a uma escolha entre SQN (que inclui diversão) e retornos R brutos.
Há também outros fatores, como o que são os objetivos finais de uma pessoa na negociação. Dizer que meus objetivos são ganhar tanto dinheiro quanto posso pode ser muito vago. Eu preferiria dizer que eu preciso fazer x quantidade de dinheiro para ajudar a conter a inflação futura a cada mês ou para complementar meu estilo de vida a cada mês etc. Se meu objetivo é ganhar toda a vida com a negociação, é melhor ter um plano de jogo detalhado orientada para isso. Sem um plano abrangente de como eu vou ser bem sucedido, eu provavelmente estou em uma estrada para o fracasso.
Portanto, as razões de um indivíduo para negociar em primeiro lugar podem ter relação com todos os itens acima. 🙂
Muito obrigado pelo post. Várias coisas que vêm à mente:
1 O cerne da questão, como você diz, é que, em seu esforço para otimizar seu sistema para entrar ou sair dependendo das condições de mercado, você complica e ajusta a curva.
2 Você precisa de muito conhecimento técnico para apoiar os sistemas de teste. Por exemplo, um dos meus sistemas é baseado na compra quando o ma de 20 dias cruza o ma de 50 dias (com base em material quant que eu li, não em um palpite) com regras de saída estritas. Agora, isso pode ou não ter uma vantagem melhor quando o ma de 50 dias está acima do 100 dia, mas isso é difícil de testar (para mim), especialmente levando em conta e se há variação no desempenho entre diferentes classes de ativos isso é uma otimização imprudente, afinal?)
3 Como você diz, se você está realmente convencido da valdez de um sistema para todos os climas como Ivan é (e você está certo!), Você pode trocá-lo independentemente, dada a maquiagem psicológica correta.
Quanto maior a variedade de classes de ativos e as áreas geográficas com as quais você negocia, menor a chance estatística de seu sistema se tornar um cultivador / estar fora de sincronia com o mercado.
Concordo. É por isso que eu disse que não me importo se o meu sistema não produzir mega lucros, para ser honesto, não acho que tenha conseguido chegar lá. No entanto, estou convencido da necessidade de ter um plano de jogo coerente e, no meu caso, pelo menos inflexível e baseado em regras. Tendo dito isso sobre não querer mega-lucros, Hesineberg parece interessante & # 8230;
quanto a estar dentro ou fora, até mesmo as coisas a considerar ao construir seu sistema é quando fazer certas coisas. Eu tenho a tendência de estar no mercado com apostas de muito longo prazo e tento procurar fluxos de caixa e situações especiais. Eu até tento ficar longe do comércio de futuros, para que eu possa tirar os olhos da tela.
Dito isto, tenho certas condições de mercado que procuro para alertar-me para não tomar tantas apostas ou reduzir o tamanho durante as próximas semanas e voltar ao ponto morto e mesmo no outro lado quando aumentar o risco próximo dos fundos, ou trocar o que não caiu tanto com oportunidades mais arriscadas com oscilações de várias semanas. Se você negociar opções com IV alto e houver certas condições técnicas que você pode aplicar, você pode encontrar também alguns curtas que podem levá-lo mais perto de neutro em relação a uma queda no mercado.
Então, enquanto você pode enfrentar uma tempestade em um sistema para todos os climas, é melhor adicionar regras diferentes para diferentes tipos de mercado.
Embora tenhamos sido recentemente encorajados a fazer perguntas potencialmente estúpidas, aqui está uma: Então, estou tentando escrever o código para a Direção do Mercado de Van Thape, à qual ele se refere como SQN do Mercado. Acredito que fiz isso corretamente em uma planilha, mas não consigo descobrir como codificá-lo no Tradestation ou no Ninja para uso em estratégias como um conjunto de filtros climáticos de mercado. Pergunta é parece que eu entendi? A confirmação ajudaria, para que eu não perca tempo tentando codificar a coisa errada.
A maneira que eu o interpreto, você calcula a mudança líquida no S & amp; P cada dia por 100 dias. ESTÁ BEM. Em seguida, calcule uma média para esse conjunto de alterações e divida pelo desvio padrão do mesmo período de 100 dias. Em seguida, multiplique por 100 ^ .5 para obter o SQN mkt. Então você poderia codificar relativamente facilmente um punhado de instruções if para gerar as Diretrizes do mercado com base nos SQNs resultantes. Estou fazendo sentido ou interpretei mal o que ele está dizendo?
Vou me esforçar para escrever código para isso em TS & # 8211; funciona muito melhor em uma planilha com certeza. provavelmente melhor codificado como uma função que pode ser chamada (que está além do meu paygrade atual) & # 8230;
Eu posso conseguir chegar lá usando algo semelhante mencionado neste link. Seria muito divertido que eu tenha mais ou menos cerca de 6 ou mais garrafas de vinho no mínimo & # 8230;
Esse cara ainda está vivo? 🙂
Pensamentos SPX daqui & # 8230;
EURAUD & # 8230 ;. Meu tempo sux & # 8230; basicamente o mesmo comércio de ontem & # 8230; invalidado abaixo de 1.529 & # 8230; alvo inicial 1,538 área, inicial MFE aprox 1,541, corrida para ontem hod pode não ser razoável. Resistência extensiva em torno de 1.545, se superada, pode abrir mais oportunidades. Resultado & # 8230; desconhecido.
Editar: Invalidação 1.532.
Editar: Invalidação para 1.533.
& # 8220; por isso, também é importante o que faz você se sentir melhor & # 8221;
Minhas desculpas como esta pergunta é muito elementar, mas qual dos livros recentes de Van Tharp foi Scott referindo-se a? Eu vejo Trading Beyond the Matrix como sendo o mais recente (2013) e o Supertrader (2010). Ele também teve Trade Your Way para Liberdade Financeira em 2006. Obrigado.
Depois de vários anos pesquisando o dimensionamento de posições e o comércio; estratégias, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema comercial que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
Quanto melhor a pontuação de SQN para um determinado sistema, mais fácil será usar o dimensionamento de posição & trade; estratégias para atender seus objetivos de negociação!
Depois de pesquisar dimensionamento de posição e comércio; Durante vários anos, o Dr. Van Tharp desenvolveu uma medida proprietária da qualidade de um sistema comercial que ele chama de Número de Qualidade do Sistema, ou SQN.
O SQN mede a relação entre a média (expectativa) e o desvio padrão da distribuição R-multiple gerada por um sistema de negociação. Também faz um ajuste para o número de negociações envolvidas. O Dr. Tharp determinou que quanto melhor o NQF, mais fácil é usar várias estratégias de dimensionamento de posição para atender aos objetivos de um.
O cálculo, uso e interpretação do SQN são discutidos extensivamente no livro do Dr. Tharp, The Definitive Guide to Position Sizing.
Além disso, o Dr. Tharp descobriu que, ao aplicar a fórmula SQN à variação diária do preço percentual de uma ação ou de um índice, ela provou ser uma excelente medida de tendência. O Dr. Tharp agora calcula um SQN de mercado para o S & P 500 com base nas alterações diárias no S & P 500 por períodos de 25 dias a 200 dias e publica os resultados a cada mês em seu boletim informativo gratuito, Tharp´s Thoughts. A Atualização de Mercado mensal do Dr. Tharp inclui uma representação gráfica do SQN do mercado por 100 dias, o que facilita a visualização do desempenho do mercado. O Dr. Tharp também usa um modelo mundial quantitativo dos mercados que mostra as regiões, os países, os setores e as moedas mais fortes e mais fracos, usando o universo dos ETFs. As múltiplas perspectivas analíticas do Dr. Tharp fornecem aos leitores uma visão holística das condições de mercado e os ajuda a entender como o mercado provavelmente irá atuar no curto prazo.
Número Mínimo de Qualidade do Sistema.
Segue-se uma pergunta sobre o SQN de um dos nossos leitores.
P: Você pode informar o que o SQN mínimo precisaria para um sistema ter 90% de chance de seu retorno ser duas vezes maior do que o rebaixamento em um período de 100 transações? Por exemplo, uma chance de 10% de uma redução de 25R e uma chance de 90% de lucros de 50R acima de 100 negociações. Eu posso então usar métodos de dimensionamento de posição para obter os resultados que eu estou procurando.
R: Primeiro, não há um SQN mínimo para que um sistema retorne duas vezes mais do que o drawdown. Você pode fazer isso com sistemas SQN altos e sistemas SQN aceitáveis. & quot; Retorna o dobro do tamanho de uma redução & quot; é um exemplo de um objetivo e você alcança seus objetivos por meio do dimensionamento de posição, e não através de seu sistema de negociação. Seu sistema de negociação precisa ter uma expectativa positiva, mas é o SQN que determina sua potencial eficácia e eficiência na aplicação de estratégias de dimensionamento de posição para atender a seus objetivos específicos. Para sistemas com SQNs mais altos, você encontrará seus objetivos mais fáceis de alcançar, terá mais flexibilidade nas escolhas e terá maior probabilidade de atingir seu objetivo por meio de métodos de dimensionamento de posição. Para aprender mais, eu recomendaria a leitura do Guia Definitivo de Dimensionamento de Posição, no qual forneço uma explicação completa do NQS e explico uma infinidade de estratégias de dimensionamento de posição. Um número de leitores nos disse que o livro transformou completamente suas negociações, mudando a maneira como pensavam sobre os sistemas de negociação e as estratégias de dimensionamento de posições.
Os melhores traders aplicam seu profundo conhecimento dos métodos de dimensionamento de posição a um bom sistema de SQN e combinam isso com a mentalidade psicológica adequada para gerar grandes retornos no mercado. Você também pode aprender a fazer isso com um forte compromisso e com o treinamento adequado. Te desejo muita sorte.
O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico:
O Guia Definitivo para Posicionar o Tamanho e o Comércio;
Seu sucesso como comerciante tem pouco a ver com a seleção do investimento certo ou até mesmo ter um ótimo sistema. Em vez disso, tem tudo a ver com o & ldquo; quanto & rdquo; fator quando você investe ou troca.
Quando você tem um ótimo sistema de negociação, é mais fácil atender aos objetivos do sistema por meio do seu método de dimensionamento de posição, mas você ainda pode atingir seus objetivos e lucrar com um sistema médio se entender como posicionar corretamente o tamanho. Sim, sua estratégia de dimensionamento de posição é tão importante.
O resto do The Tharp Think Concepts:
Perfeccionismo, jogos de azar, perdas desnecessárias, não ser capaz de puxar o gatilho & hellip ;.
Estas são apenas algumas das questões que os comerciantes enfrentam nos mercados todos os dias. O que nos leva a pensar dessa maneira e como podemos aprender a nos tornar traders melhores e mais lucrativos? & hellip;. leia mais.
Todo mundo está procurando o Santo Graal nos mercados. Como você encontra o sistema de negociação ideal, a ação que vai decolar ou aquele grande vencedor com o seu nome?
Existem centenas, senão milhares, de sistemas de negociação que funcionam. Mas a maioria das pessoas, depois de comprar tal sistema, não seguirá o sistema ou o negociará exatamente como foi planejado. Por que não? & hellip; leia mais.
Risco para a maioria das pessoas parece ser um termo indefinido baseado em medo & ndash; é freqüentemente equacionado com a probabilidade de perder, ou outros podem pensar que estar envolvido em futuros ou opções é "arriscado". A definição de Van é bem diferente do que muitas pessoas pensam, leia mais.
O dimensionamento de posição é a parte do seu sistema de negociação que diz a você quanto. & Rdquo; Quantas ações ou contratos você deve tomar por comércio? O baixo dimensionamento de posição é a razão por trás de quase todos os casos de blowouts de contas e mais.
Um dos segredos reais do sucesso comercial é pensar em termos de taxas de risco para recompensa toda vez que você faz uma negociação. Pergunte a si mesmo, antes de fazer uma troca, “Qual é o risco deste negócio? E a recompensa em potencial vale o risco potencial? & Rdquo; O que posso esperar que meu sistema de negociação faça por mim a longo prazo? & hellip;. leia mais.
O mercado não deve a você ou a ninguém grandes riquezas. O mercado, no entanto, ocasionalmente provoca um grande número de pessoas com ganhos aparentemente fáceis (durante bolhas e outras manias) apenas para retirá-las novamente. Se você é sério sobre ser um bom operador, então você precisa abordar a prática de negociar com o mesmo nível de rigor com o qual você se aproximaria de qualquer empreendimento de alto nível. Leia mais.
Se você ainda não é assinante, inscreva-se no e-mail semanal de Van Tharp. A cada semana você receberá artigos informativos, dicas de negociação e uma atualização mensal sobre as condições do tipo de mercado. Além disso, você obterá as idéias mais recentes da Van antes de qualquer outra pessoa! Não há cobrança e não compartilhamos suas informações. Clique aqui.
Van Tharp, Instituto Van Tharp, Van Tharpe Learning, Position Sizing e IITM são marcas registradas da IITM, Inc nos Estados Unidos e em outros lugares.
SQN é uma marca comercial registrada do IITM, Inc.
Nossos projetos.
Mesaieed Power.
W HOTEL.
Serviços & Notícias.
Nossos gerentes de projeto, encarregados e equipes trazem muitos anos de experiência combinada para qualquer projeto, incluindo amplo conhecimento em instalações institucionais, comerciais e industriais. Tendo trabalhado em uma ampla gama de projetos, nossa equipe desenvolveu as habilidades e os conhecimentos essenciais para garantir a entrega bem-sucedida do seu projeto.
Orgulhamo-nos da qualidade do nosso trabalho e atenção aos detalhes. Ele garante que todos os nossos projetos sejam concluídos adequadamente, de acordo com os mais altos padrões. a primeira vez. Este é o nosso objetivo e compromisso com você.
A New Quality’s Transportation orgulha-se de realizar diversos projetos de todos os tamanhos - de edifícios industriais modestos a enormes, complexos e indústrias de petróleo e gás. Construímos uma sólida reputação em nossa capacidade de gerenciar e entregar projetos de maneira eficiente. E porque nos concentramos no desenvolvimento e manutenção de fortes relacionamentos com clientes, empreiteiros, arquitetos e consultores, a New Quality (NQT) é capaz de fornecer mão de obra de qualidade, funcionários profissionais e práticas seguras de trabalho para todos os nossos projetos. Transporte inclui Manlift, Escavadeira, Carregadeira de rodas, Motoniveladora, Rolo, Retroescavadeira, Pá, Empilhadeira, Caminhão de carga, Grua móvel com certificado.
Além dos objetivos corporativos de alcançar crescimento e lucratividade, a New Quality está consciente de suas maiores obrigações sociais. Os esforços da empresa foram amplamente reconhecidos.
ÚLTIMAS NOTÍCIAS.
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2015.
Combate a Incêndio e Alarme de Incêndio na Fábrica de Cocacola, Mazyad, Al Ain, Abu Dhabi, EAU.
Uma experiência internacional de qualidade que mantém padrões de qualidade com parâmetros internacionais. O projeto é entregue em 25 de setembro de 2009.
Bombeiros no CNIA, Zirku Island, quartel-general da Marinha, Emirados Árabes Unidos.
Este projeto é a sede da Marinha, localizada no centro do mar. Consiste em Ground, primeiro e assim por diante. Isso é quase 2.500 Sprinklers, 150 Carretel de Mangueira, 675 Detectores de Fumaça, Painéis de Controle e Iluminação de Emergência e Saída. Este projeto de prestígio é de aproximadamente 2.750.000,00.
Incêndio que luta na loja do corpo de M14 Nissan, Musssafah, Abu Dhabi, UAE.
Uma experiência internacional de qualidade que mantém padrões de qualidade com parâmetros internacionais. O projeto é entregue em 25 de setembro de 2009.
Incêndio que luta na loja do corpo de M14 Nissan, Musssafah, Abu Dhabi, UAE.
Trabalho composto por 2.750 Sprinklers, 50 Carretéis de Mangueira, 700 Detectores de Fumaça, Painéis de Controle, Iluminação de Emergência e Saída. Este projeto de prestígio é de aproximadamente 3.200.000,00. Em andamento Contrato de Manutenção Anual - Fábrica de Sucos Al Ain, Fábrica de Água Al Ain, Vegetais Al Ain, Fazenda Leiteira Al Ain.
No campo de arquitetura corporativa e integração de aplicativos, a equipe de New Quality trading e Contratante fez um ótimo trabalho. Eles são capazes de fazê-lo mais rápido, melhor e mais barato. Eles nos ajudaram em nossa motivação para melhorar a produtividade e o desempenho dos aplicativos.
Analisamos muitos provedores de soluções, mas nenhum deles tinha a arquitetura de aplicativos corporativos e o conhecimento de integração de que precisávamos. Com a New Quality trading e a Contracting Company, obtemos tecnologia de ponta e habilidades críticas de gerenciamento de projetos a um preço acessível.
Eu recomendo totalmente seus serviços. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temporary incididunt ut labore et dolore magna aliqua. O uso de um instrumento pode ajudar a reduzir o peso da mão-de-obra ullamco laboris nisi ut aliquip.
Feliz por apresentar nossos incríveis parceiros de projeto.
Nós da New Quality trading e Contratante somos uma equipe de jovens enérgicos e dinâmicos engenheiros profissionais, engajados em empreender Turnkey Elétrica, Mecânica, Hidráulica, Contratos Civis incluindo Fornecimento de diversos materiais elétricos e montagem dos mesmos para a mais completa satisfação dos clientes. Um dos nossos associados é o comércio e contratação de qualidade, que está engajado no fornecimento de sistemas de combate a incêndios de qualidade, elétricos, mecânicos, instrumentação, transporte e materiais de construção.
Комментариев нет:
Отправить комментарий